老師壓測可以用定性+定量的方法做解釋嗎？謝謝
老師，銀行的report需要有固定格式嘛？就是所有銀行部門都可適用，可以有unique report嘛？還有risk data是跟著經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化而變化的嗎？
老師這題應(yīng)該怎么理解啊 題干不是很理解
老師怎么硬特雷諾指標(biāo) 確定有沒有套利機(jī)會啊 和怎么確定應(yīng)該買哪個賣哪個啊
39題，如果數(shù)字更換一下，不是一致低于市場回報率，然后我直接套用（rp-rb)的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算可以嘛？ 為什么會冒出來一個“下半標(biāo)準(zhǔn)差”？教材上沒提到過…
老師，請問APT定價理論里面有有投資者風(fēng)險厭惡嗎？APT假設(shè)是啥呀
老師，洗錢風(fēng)險屬于操作風(fēng)險嗎
銀行如果只是通過資產(chǎn)證券化提前拿回了貸款的那部分資金 并沒有從中掙到錢，那為什么銀行還要貸款給別人呢。 其中的利息都讓spv賺取了
銀行怎么通過資產(chǎn)證券化掙錢呢
老師請問對沖針對的是非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？系統(tǒng)性風(fēng)險是不是不可以被對沖
這個題目是哪一個？
CAPM模型不是Rf?貝塔*風(fēng)險溢價嘛 哪59題答案不應(yīng)該是等于 百分之6嘛 答案直接0.6??0.8一個貝塔 ??一個無風(fēng)險利率 是啥意思
老師，當(dāng)風(fēng)險緩釋和風(fēng)險限額放在一起看的時候，可以有什么考的呢？風(fēng)險緩釋讓指標(biāo)不超限？風(fēng)險緩釋工具如買保險，增加風(fēng)險敞口嗎？
就拿這道題說，我如何知道在APT模型中，截距項(xiàng)的部分是用2%無風(fēng)險收益率，還是預(yù)期股票回報率7%？
老師，請問計(jì)算TE V時候方差公式的分母到底是用N還是N-1 ？
程寶問答
金程問答