金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
選項(xiàng)D表達(dá)是不同公司內(nèi)部評(píng)級(jí)。而不是講解中，相同公司針對(duì)不同業(yè)務(wù)客戶的不同種類(lèi)進(jìn)行區(qū)分。
雖然看了解答，但是還是不能明白為什么最終沒(méi)有收斂，它們臨近到期不是應(yīng)該收斂嗎，D選項(xiàng)明顯沒(méi)有收斂動(dòng)作
老師可以再具體解釋一下D選項(xiàng)嘛，為什么stock within the index 就可以映射到index上呀（這里的index具體應(yīng)該怎么理解）
老師好，這道題可以用圖片里的公式求d1，再查z表得到 Nd1即德?tīng)査?？這樣算了好像不太對(duì)，為什么呢
第三題的D老師講的時(shí)候說(shuō)，VaR不會(huì)檢測(cè)到相關(guān)性的改變，但是下面題說(shuō)VaR考慮到了相關(guān)性的影響，這兩個(gè)是不是有點(diǎn)沖突?。?
這道題的D選項(xiàng)是不是意思是說(shuō)backtesting只能檢驗(yàn)VaR模型是否正確而不能證明VaR模型是否有效？或者說(shuō)backtesting不能“確認(rèn)“有效性，但能“檢驗(yàn)”有效性？
老師 我這樣理解 對(duì)么 這塊還是有點(diǎn)混亂。 "ab 都是向上的，a,進(jìn)入43還沒(méi)到達(dá)45，是有收益的. b，一開(kāi)始無(wú) 要漲到45以上才有收益，但碰到43失效 沒(méi)有收益了. c,d為 put ，證明
老師好,63頁(yè)還不懂，有兩個(gè)藍(lán)圈，1號(hào)藍(lán)圈為什么n（d1）是可以代表這兩個(gè)變動(dòng)的關(guān)系？老師在視頻里說(shuō)了什么求導(dǎo)，實(shí)際我還不理解；2號(hào)藍(lán)圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因?yàn)辄S圈的原因嗎？因?yàn)橹挥衚的價(jià)值影響到call是否行權(quán)？謝謝老師
649題為什么是用括號(hào)里的數(shù)字算的呢？括號(hào)里的數(shù)字是什么含義呢？為什么不用上面的數(shù)據(jù)計(jì)算完減去90呢，而且為什么用的是三個(gè)月不是六個(gè)月？在這種既給了u d價(jià)格，又給了波動(dòng)率的題中，應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)據(jù)算u d呢
1、這道題為什么要用Black-Scholes-Merton Model來(lái)計(jì)算？題干中哪能看出來(lái)是需要用BSM來(lái)計(jì)算的呢？ 2、我記的d1的公式是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) ± 1
老師條件違約概率對(duì)于分子是MDP對(duì)比成P(AB)這點(diǎn)我還是不太理解，MDP不是相當(dāng)于（1-d1）*d2嗎？相當(dāng)于1期不違約的條件下，2期違約，MPD本身不就是個(gè)條件概率嗎？為何還要除以(1-C1)呢？conditional PD這個(gè)知識(shí)點(diǎn)能再解釋一下嗎？
在壓力情形下，D選項(xiàng)不是比A選項(xiàng)做為應(yīng)急措施更快嗎？A選項(xiàng)不應(yīng)該是屬于常規(guī)的操作嗎？
老師好，選項(xiàng)D,老債沒(méi)有還，又接了新債，敞口不是上升了嗎？難道是應(yīng)該把選項(xiàng)里的Theloan's改成Thecompany's?
老師好, 請(qǐng)問(wèn)這道題中的"違約"是指變成哪一評(píng)級(jí)? 要不沒(méi)有給每個(gè)等級(jí)的PD算不出啊? 是變成D級(jí)嗎? 謝謝老師
第61題 capm模型也可以為單一資產(chǎn)or單一組合定價(jià)的啊 只要知道beta就行啊 為啥選d呢 ？capm也可以u(píng)se small group 啊
程寶問(wèn)答
