金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，這里面的內(nèi)部評(píng)級(jí)法，它所用到的高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，前面那個(gè)說(shuō)是由監(jiān)管層規(guī)定下限的？后面為什么說(shuō)是可以自己規(guī)定指標(biāo)？哪一個(gè)才是對(duì)的？是因?yàn)橐押竺孢@個(gè)逐步被前面的取代嗎？所以更改了風(fēng)險(xiǎn)敞口和損失率的條件。然后再基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法里面，關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的敞口，違約概率，還有違約損失率的規(guī)定則沒(méi)有發(fā)生變化
老師你好，傳統(tǒng)的OTC交易是雙方約定的，那么兩個(gè)人怎么對(duì)抵押品進(jìn)行計(jì)算，而且場(chǎng)外交易一般是實(shí)物交割吧，那信用風(fēng)險(xiǎn)要么買方（賭漲），不付款，要么賣方（賭商品價(jià)格跌），不交割商品，抵押品應(yīng)該有一個(gè)第三方
這是第６１題選項(xiàng)Ｃ．請(qǐng)問(wèn)老師，三大風(fēng)險(xiǎn)中的方法除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個(gè)用哪個(gè)，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風(fēng)險(xiǎn)的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說(shuō)可以兩個(gè)方法同一個(gè)銀行一起用，以及請(qǐng)問(wèn)操作風(fēng)險(xiǎn)是如何呢？
，ADB的CS變?yōu)?56bp，HIP的CS變?yōu)?44bp，相較于ADB，HIP信用惡化更嚴(yán)重，所以原來(lái)ADB遞交的CVA有點(diǎn)多了。老師幫我看看是這樣理解的嗎？
證券化、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與信用增級(jí)視頻1小時(shí)6分27秒處，這里老師說(shuō)的保證金賬戶是哪個(gè)賬戶，是誰(shuí)的保證金賬戶，用來(lái)保證什么的？超過(guò)1750000就給到OC account，這里的OC account是不是
請(qǐng)教一個(gè)一直困擾的問(wèn)題，信用風(fēng)險(xiǎn)中講到UL就是Var，但是總覺得WCL跟Var也很相近，非參數(shù)法里的Var感覺好像就是WCL，直接按照百分比對(duì)應(yīng)的損失數(shù)，好像并沒(méi)有涉及到還需要減去預(yù)期損失。所以這一塊一直有些不理解，WCL，Var和UL幾個(gè)概念辨析的不是很清楚。請(qǐng)老師詳細(xì)講講。
信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法是不是無(wú)論是基本法還是高級(jí)法 其相關(guān)性是不是都不由銀行自己決定？300 題的答案ii項(xiàng)為正確 （是否意味著相關(guān)性也銀行自己決定），而327題 A項(xiàng)相關(guān)性，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由監(jiān)管者定，講義中沒(méi)有提及，前兩天一個(gè)同學(xué)回答是不由銀行自己決定，所以迷惑了，麻煩老師給個(gè)最終版本。
信用風(fēng)險(xiǎn)直播課中關(guān)于Aucktion的板塊還有一個(gè)疑問(wèn)，老師說(shuō)如果大家都不愿意拍賣接受default member的合約，可能就會(huì)觸發(fā)違約共擔(dān)機(jī)制，到時(shí)就要承擔(dān)更大的損失。這里就有一個(gè)疑問(wèn)了，如果
老師，可以這么理解么：一年前作為收固定方，收到7%的固定，現(xiàn)在市場(chǎng)的互換只能收到6%，說(shuō)明我之前的合約是比現(xiàn)在更有價(jià)值的，對(duì)對(duì)手方來(lái)講是不利的，對(duì)手方可能會(huì)違約，所以面臨信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。但是我不太理解
，那為什么這道題中不是正確答案呢？是否是因?yàn)閘ending屬于傳統(tǒng)金融方式，而題目問(wèn)的是現(xiàn)代金融方式，所以b錯(cuò)在方法是傳統(tǒng)的而不是現(xiàn)代的？？如果題目沒(méi)有提到是modern，那受到信用風(fēng)險(xiǎn)最多的是否還是lending呢
這個(gè)題可以用計(jì)算器來(lái)計(jì)算嗎？比如算2年的即期收益率。pv=-99.fv=100.n=2.pmt=6.1從而算出i/y=6.65，但是用計(jì)算器算出來(lái)的答案是8.21左右。還是說(shuō)如果每年的coupon不同就不能用計(jì)算器來(lái)計(jì)算嗎？
老師好，這道題里面的區(qū)間估計(jì)，沒(méi)有也沒(méi)用用標(biāo)準(zhǔn)誤，用的也是標(biāo)準(zhǔn)差0.2，這道題也是不嚴(yán)謹(jǐn)嗎？還是我以后做題，如果沒(méi)有找出來(lái)樣本容量n，就用標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)代替？謝謝老師，老師辛苦了，每次回答題特別即時(shí)，而且很能抓住關(guān)鍵！再次感謝老師！
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
在計(jì)算tracking error volatility時(shí)，老師舉例說(shuō)先算出每一期的tracking error，再求出它們的平均數(shù)， 然后把（每一期的tracking error減去平均數(shù)）的值平方再相加，乘以1/N-I，再開平方。 但是公式上并沒(méi)有讓求平均數(shù)。也不是用平均數(shù)相減。有點(diǎn)迷惑
這里老師 講到 window期越長(zhǎng) ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應(yīng)該 越高。但是 window期越長(zhǎng)，不是相當(dāng)于樣本容量 n
程寶問(wèn)答
