老師這個(gè)地方寫錯(cuò)了，不是18.32，而是15.87
你好，這幾個(gè)交易類型可不可以舉個(gè)例子，有點(diǎn)理解不了
這道題我理解是有問題的，通過老師的視頻解析，如果不管有沒有erm都可以做的話，那么這個(gè)答案其實(shí)是最不正確的。
這道題我理解是有問題的，通過老師的視頻解析，如果不管有沒有erm都可以做的話，那么這個(gè)答案其實(shí)是最不正確的。
對(duì)數(shù)分布右偏，那均值不是小于中位數(shù)嗎？
沒有看懂這里套利定價(jià)模型的公式體現(xiàn)的套利在哪里？如何將舉的西瓜例子與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子結(jié)合起來？
F如何查表？
B項(xiàng)還是不太能理解，請(qǐng)?jiān)敿?xì)再講一次。
VaR（X%）這種表達(dá)當(dāng)時(shí)并沒有在課件中出現(xiàn)過，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下這種表達(dá)方式是什么意思？
債券折現(xiàn)必須與付息方式一致嗎？付息是半年一次，折現(xiàn)的時(shí)候就必須以半年為一期折現(xiàn)嗎？
這里的es為什么不講是怎么計(jì)算出來的？…聽這樣的課好難受啊…
這里es怎么就是9.2了？？怎么得出來的？
老師，long put option holder has the right to sell at K1，K1是一個(gè)很低的賣價(jià)，當(dāng)ST
我看了很多之前的答疑，似乎更準(zhǔn)確的說法應(yīng)該是delta是BSM公式S0前面的系數(shù)，而不僅僅是N(d1)，對(duì)嗎？ 如果我的理解沒有錯(cuò)誤，那么只要涉及有分紅的或者可以看成是分紅的題目，都要在N(d1)前面進(jìn)行調(diào)整？
上課的時(shí)候說delta就是N（d1），為什么這里計(jì)算的delta要繼續(xù)通過e來調(diào)整？ 如果需要調(diào)整才能是delta的話，請(qǐng)把什么時(shí)候delta直接是N(d1)，什么時(shí)候需要調(diào)整，以及怎么調(diào)整完整的說明一下。
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