這道題哪個單詞表達(dá)了要問下降最大的意思？
這里的意思是不是說Sortino ratio 只是計算當(dāng)當(dāng)期回報小于MAR 的時候與波動性的比率？
之前老師一直沒有講short的時候vaga和gamma的圖形，請補充畫出來看一下？
put的時候的rho應(yīng)該是＜0的吧？老師這里是寫錯了？
為什么10day的theta絕對值會大于90day的theta？
老師這里一直在說theta在很極端的情況下是大于0的，但是課件寫的時候說如果是short option，則theta是大于0的。我怎么理解這段內(nèi)容？（難道是long的時候一般都是＜0的，很極端情況下出現(xiàn)＞0？？？）
題目說NOT an arbitrage strategy沒有套利機會有什么用呢
這里好亂啊，難道不是l4t=1-l1t-l2t-l3t嗎，l才是啞變量吧，一下說δ一下說d的
Kendall’s t: 如果排序后差值是0，按concord or disconcord?
為什么 c+PV(K) < K 才保本，k不是初始投資嗎？
這里的第二段實在是聽不懂老師在講啥？請再詳細(xì)解釋一下這段話。
c答案中的各個步長的漲的概率可能不同，這種情況下怎么使用二叉樹模型來計算呢？ 截止到目前為止的課件的內(nèi)容都是每個步長使用相同的概率的，使用不同概率的知識點出現(xiàn)在哪個章節(jié)？
老師在講option sensitivity measure這部分，講解完greek letters 過后，在講portfolio這部分， 提到了forward delta
之前講的是否行權(quán)和當(dāng)時的股票價格和執(zhí)行價格有關(guān)，這里講的是否行權(quán)和分紅和無風(fēng)險收益率有關(guān)，我怎么理解這兩個方面的說法。
請問老師這里F1 F1.5 F2的公式可以幫我列一下嗎 我算的跟講義有一點出入
程寶問答
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