這個(gè)101哪里來的？
ATM的時(shí)候，VEGA是不是應(yīng)該表述為絕對(duì)值最大？（short option時(shí)的VEGA是負(fù)數(shù)）
請(qǐng)問老師，這句話表達(dá)的意思是降低有用的數(shù)據(jù)量，還是降低沒有用的數(shù)據(jù)量。老師在講這部分的時(shí)候，全程解釋和表達(dá)都是說降低沒有用的數(shù)據(jù)。沒有理解到這里想表達(dá)的具體含義以及如何理解呢？
請(qǐng)問convexity怎么理解
老師好，不懂這里的預(yù)期利率下降 借浮動(dòng) 預(yù)期利率上升借固定
CML 具體是什么？
為什么在P點(diǎn)會(huì)是市場(chǎng)上所有的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合？這里不是只是有效前沿在P 點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合嗎
第一個(gè)情景對(duì)應(yīng)的loss為什么是負(fù)的0.5
一年的variance不是等于250^（1/2）*一天的variance，為什么還需要一天還要開根號(hào)？
這里的call的計(jì)算中e的指數(shù)中的時(shí)間的數(shù)字是不是錯(cuò)了？應(yīng)該是0.5才對(duì)吧？
我記得查表的時(shí)候是標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)分布表，這里不是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布啊？不是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布（Z）的時(shí)候，怎么查表？？？
公式里面的K是什么？有什么含義？ 為什么講解的時(shí)候說當(dāng)成100塊錢？這個(gè)打比方對(duì)我理解這個(gè)公式?jīng)]有意義啊，實(shí)際在用的時(shí)候我仍然不知道這里的K到底是啥??？
Delta會(huì)隨著基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格的變化來衡量期權(quán)價(jià)格的變化。 具有高內(nèi)在價(jià)值和較短到期時(shí)間的期權(quán)的delta值將接近于1，而gamma，rho和vega都將接近于零。 為什么rho會(huì)接近于0
完全聽不懂這一頁(yè)要干什么？ 能不能多幾個(gè)老師的講課來對(duì)比選擇一下?。?
股票價(jià)格取對(duì)數(shù)為什么就變成股票收益率了？？？
程寶問答
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