金程問(wèn)答
老師在講option sensitivity measures的時(shí)候，有一部分講解gamma neutral的例題，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)gamma needed position，gamma=6000，是什么意思呢？ 這種頭寸的特點(diǎn)是什么呢？6000怎么計(jì)算的呢？
這道題出自哪個(gè)部分的內(nèi)容？我怎么感覺(jué)我沒(méi)有學(xué)過(guò)呢？另外請(qǐng)?jiān)敿?xì)講述一下什么是Δ，對(duì)沖Δ是什么意思？
選項(xiàng)D，statistics大于critical level，即2.63>2.33, 我們不是要拒絕原假設(shè)嗎？為什么D反而錯(cuò)了？ C不是錯(cuò)的嗎？
期貨和遠(yuǎn)期delta計(jì)算的q 和 r指什么利率英文怎么表示
這里一步計(jì)算出來(lái)的價(jià)格都和實(shí)際用前一步價(jià)格乘以U和D算出來(lái)的不一致（就算是四舍五入也對(duì)不上）？？？
810×1.1052=895.21，和老師的答案不一樣。
S0到S0U，S0U到S0UU的概率為什么都是相同的P？
u和d的公式里面的西格瑪是什么啊？什么叫看清楚就可以了，都不講是什么，我怎么看清楚?。?？能不能換個(gè)老師來(lái)講課啊？
這里的西格瑪是什么？為什么又不講？
老師這個(gè)750$， 是不是弄錯(cuò)了啊。
0時(shí)刻的組合價(jià)格為什么要減去f，short期權(quán)是賣(mài)方，不應(yīng)該是收到嗎（+f）？
變動(dòng)一個(gè)單位是多少？
1.這道題需要這么復(fù)雜嗎？因?yàn)槭橇阆?，所以MacD=期限，那么直接使用截圖的公式計(jì)算有沒(méi)有問(wèn)題？ 2.我實(shí)在是不太能理解導(dǎo)數(shù)，有沒(méi)有其他的不依賴(lài)導(dǎo)數(shù)的解題方法？
公式的分母是Δy，這里的分子對(duì)應(yīng)的是利率上升40BP和利率下降40BP的價(jià)格，那Δy為什么不是80BP？？？
有效久期中如果上升和下降幅度不一致，y變化量如何計(jì)算？
程寶問(wèn)答
