D項(xiàng)怎么不可能呢？消除風(fēng)險(xiǎn)
低買高賣，針對的是價(jià)格，而不是收益率，作為投資者來說，買入高收益率（價(jià)格被低估）賣出低收益率（價(jià)格被高估）的產(chǎn)品，這邏輯對么？ 如果用這個(gè)邏輯來理解這里的套利和之前CAPM中的賣和買，是不是可以？老師
粉紅色線的這句話是什么情況呢，下表顯示的計(jì)算后也不是0.5%
PC端基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)段，兩位老師課程混合在一起了，即使選擇了某一位老師顯示還是如截圖。不利于進(jìn)行學(xué)習(xí)計(jì)劃
老師，請問題目中組合的標(biāo)準(zhǔn)差20%和基準(zhǔn)回報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)差14%都給了呀，為什么不能直接減呢
斜率不應(yīng)該是【E（Rm）-Rf】/beta m嗎
29題，題目中的risk free rate是2.0%， 為什么用的2.4%代入公式中? treynor的公式是(Rp-Rf)/beta, 為什么算出Rp以后直接除以beta, 沒有減Rf?
24題，這個(gè)解釋沒看明白，能否用中文解釋一下。另外the distribution of horizons is not normal？ 講解中說return 是符合正態(tài)分布的，這里說不是正態(tài)分布？
解答中的7%是通過 risk premium計(jì)算所得，，圖中右邊給出的是rate of change, 那么給出的actual 就應(yīng)該是從risk permium的基礎(chǔ)上給出的變動(dòng)，就不應(yīng)該再去減expected，如果減expected 的話就是從expected到actual的變動(dòng)，那么從risk premium 到expected 的變動(dòng)并沒有計(jì)算在內(nèi)。例如，inflation，原來是2%，exptected 變動(dòng)1%，就是到3%，實(shí)際變動(dòng)了2%，就應(yīng)該到4%，而不是2%＋（2%-1%）。如果是2%＋（2%-1%）,那么rate change 仍然只有1%，而不是actual 的2%
選項(xiàng)B，VaR不滿足次可加性，那么兩個(gè)資產(chǎn)的組合的風(fēng)險(xiǎn)是有可能大于兩者相加之和，這個(gè)在其他視屏中又提到。如果是大于兩者之和，那么B選項(xiàng)也不對了。這個(gè)怎么理解。
老師 請問 高凈值和零凈值是什么意思
老師您好57題的II選項(xiàng) 比較的僅僅是數(shù)值嘛？不同的ratio之間可以互相比較嘛，有實(shí)際的意義嗎還是只是數(shù)值可以比較
老師 sml線上都是市場組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 那efficient frontier曲線上面也是市場組合嘛 兩者有什么不同嘛
老師您好 在efficient frontier 線上 方差最小的點(diǎn)是最突出的那個(gè)點(diǎn) 那個(gè)點(diǎn)也是投資組合收益最高的點(diǎn) 嗎
老師 請問為什么買賣價(jià)差變小 市場流動(dòng)性就變好了
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