CML上的投資組合不一定是diversified的嗎？
老師，a選項(xiàng)我看到satified，我就覺得不對(duì)了，怎么會(huì)就全部都滿意呢。capm的假設(shè)沒有這條呢
新加坡交易所，巴林銀行有權(quán)在其中交易，說明是滿足了新加坡交易所的要求，所以對(duì)巴林銀行的倒閉并沒有起到促進(jìn)作用。
Σ2=r-r1/r2-r1 Σ2=μ-μ1/μ2-μ1 推導(dǎo)出這兩個(gè)式子后，怎么得出r和Σ是線性關(guān)系的？不明白
這里為什么算出來的0.06*0.3＋2.4%=4.2%是超額收益，而不是4.2%-2.4%？
一般情況所有的票都不能接受嗎？
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是可以消除的嗎？老師說可以消除
請(qǐng)問C選項(xiàng)是什么意思？體現(xiàn)在APT方程的哪一項(xiàng)？
D選項(xiàng)說的是不能交易復(fù)雜產(chǎn)品嗎？不是說有些復(fù)雜產(chǎn)品的價(jià)格很高嗎？
LTCM涉及到mark to market嗎
講資產(chǎn)定價(jià)模型的時(shí)候，說如果收益低估應(yīng)該賣出，收益高估應(yīng)該賣出。有點(diǎn)不是很理解如果僅是收益低估，我們并不知道資產(chǎn)的價(jià)格是偏高還是偏低，為什么確定是賣出？還是說收益低估，定價(jià)按市場價(jià)格確定，所以不能獲的預(yù)期收益則要賣出。但是如果收益偏高，按市場價(jià)格交易，那是不是應(yīng)該繼續(xù)持有資產(chǎn)呢？
請(qǐng)問老師，這里APT不是是rf ＋ beta*lamda ＋...，題目中forecast return 指的是什么return 呢？謝謝
老師，現(xiàn)貨溢價(jià)不是另一種說法是期貨價(jià)格近大遠(yuǎn)小，你這個(gè)圖畫的有問題吧？
Develop是制定還是執(zhí)行？制定的話，為何不是董事會(huì)執(zhí)業(yè)
老師你好，可以簡單講一下Porfolio's excess return 和market premium 的含義上的區(qū)別嗎
程寶問答
金程問答