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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
精 老師 請問這里D是應(yīng)該如何理解？看答案沒看懂，而且為何copula會有one factor的情況？（copula不是兩個(gè)分布構(gòu)建的嗎？是三維的話至少應(yīng)該是3個(gè)factor不是嗎？）
老師您好，d選項(xiàng) takeposition的意思是long的意思嗎 如果是long的意思，那么我現(xiàn)在sellput gamma是負(fù)的 所以我long option ，long option之后delta比之前的正更多了，則不是應(yīng)該short future嗎
精 老師，請問equity price與volatility一定是反比的對嗎？您看Q76這道題D, 請問 如果說higher equity price的話 是否可能volatility上升呢？一定是要低股價(jià)和高波動率才導(dǎo)致equity option volatility skew嗎
93題，搞不懂為什么要給存款加保險(xiǎn)，還有CD的道德風(fēng)險(xiǎn)為什么是上升的啊，D銀行成本上升，所以會導(dǎo)致銀行有道德風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)題目的意思是如何降低銀行的道德風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師，這道題可以延伸為以下兩點(diǎn)嗎？ 1、delta對期權(quán)價(jià)格影響最大時(shí)，為A選項(xiàng)，ITM call and OTM put 。 2、期權(quán)價(jià)格對Delta的影響最大時(shí)，為D選項(xiàng)，Gamma最大，ATM
老師，B為什么是正確的呢？CVA上升是WWR的結(jié)果，可不代表在CVA上升時(shí)一定就有WWR風(fēng)險(xiǎn)?。緾是不是沒有類似的說法？D不太能理解，請老師幫忙講一下，謝謝
請問這道題為何選擇D呢。他借入30%risk free asset，全部投到M里面。因?yàn)槎荚贑ML線上，所以Sharpe Ratio 不變。但是因?yàn)榻枞胭Y本，他應(yīng)該是高于efficient Frontier線上的?。ㄈ鐖D中2點(diǎn)）
押題98 有個(gè)疑問:老師在講解時(shí)在計(jì)算duration調(diào)整這步時(shí)他直接用了3和9？我想請老師確認(rèn)一下！3和9應(yīng)該是MacD吧！是否要換成MD再代入計(jì)算公式-D*P*ΔY 呢？
這里的60%就是風(fēng)險(xiǎn)中性概率嗎？為什么不用u和d來算？平時(shí)很多題目會給定一個(gè)概率，老師說那是主觀的不是客觀存在的風(fēng)險(xiǎn)中性概率啊
請問老師這道題怎么就D選項(xiàng)了？視頻就講了一半也沒算出答案，只說要美式大于歐式價(jià)格，那么b也是大于的啊。 此外，請問還有其他老師講的視頻嗎？聽這個(gè)老師講的不太習(xí)慣
老師這個(gè)題視頻解析沒講完就斷了，我自己算出來的答案不是D啊，而且別的選項(xiàng)也都不對，如果分母換成50.0863，算的答案是C，這里是答案和講解都錯(cuò)了嗎？謝謝老師
老師我又有點(diǎn)糊涂了，我想確認(rèn)一下，BSM模型中算d12用風(fēng)險(xiǎn)中性r或者實(shí)際資產(chǎn)收益r是根據(jù)題意，讓后算equity和debt是必須要用風(fēng)險(xiǎn)中性r對不對？
老師，這道題的C、D選項(xiàng)，是wring naked call/put options，講解老師畫的profit的圖形就是我們正常學(xué)習(xí)的、帶有標(biāo)的資產(chǎn)的options啊，為啥也適合這個(gè)naked的，沒有帶有標(biāo)的資產(chǎn)的put、call的profit的圖形呢？
請問老師一個(gè)概念性問題，Model 2和Model3里，研究利率r的波動大小，是否應(yīng)該是是整個(gè)dr等號右邊的表達(dá)式，不僅僅是σdω這一項(xiàng)？謝謝
老師，我想請問一下這道題。他問的是下面哪個(gè)是潛在的問題。A和我大致能C區(qū)分，但是B和D我不太理解，麻煩老師解答一下。這種題目遇到該怎么做呀
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