金程問(wèn)答
C選項(xiàng)，既然原版書上寫到敏感度分析和情景分析在ERM中都會(huì)用到，為什么視頻解析下面的文字解析里說(shuō)，rather than sensitivity analysis
老師請(qǐng)問(wèn)在var的例子里，您提出的如果有一個(gè)億就不用花1000買保險(xiǎn)保1000萬(wàn)的病，如果只有十萬(wàn)就要買保險(xiǎn)。但是請(qǐng)問(wèn)如果能用1000塊錢規(guī)避1000萬(wàn)的風(fēng)險(xiǎn)，我認(rèn)為有多少錢的人都應(yīng)該傾向于選擇去買這個(gè)保險(xiǎn)吧？
對(duì)沖不是零和嗎？一方丟錢一方掙錢，是相互的，怎么不是零和呢？
對(duì)沖不是零和嗎？一方丟錢一方掙錢，是相互的，怎么不是零和呢？
請(qǐng)問(wèn)Fama-French模型中alpha是不是就是jensen's alpha，那這個(gè)是不是不能等同于Rf呢?（畢竟單因素和多因素中E(Ri)可以在某些情況下等同于Rf)
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么在loss Spiral 中標(biāo)的資產(chǎn)45.在margin中asset＝70 就是價(jià)格下跌 致命在哪里？
第29題第四個(gè)選項(xiàng)為啥錯(cuò)的，可以詳細(xì)解釋下嗎
你好老師，既然原油的遠(yuǎn)期價(jià)格已經(jīng)鎖定，那市場(chǎng)的價(jià)格漲或跌，不是都與德國(guó)公司無(wú)關(guān)了？公司最終都能以10元/桶的價(jià)格賣掉，而且德國(guó)公司都是自行開(kāi)采，成本也由自行控制，那收益不也是固定了？
在計(jì)算預(yù)期收益時(shí)，用的premium值 是怎么得出的 活著這個(gè)值的基準(zhǔn)是什么
選項(xiàng)A錯(cuò) 是因?yàn)檫€可以keep和mitigate么？
想問(wèn)一下 這里么老師的圖上面 是不是SML上的點(diǎn) 是CAPM計(jì)算出來(lái)的點(diǎn) 然后E(r)分別是題目中給的Forecasts return 這個(gè)地方有一點(diǎn)混淆
本題中所謂的短期最有效措施是流動(dòng)性支持和資產(chǎn)重組，而按照周老師講的，事后證明注資收購(gòu)是最有效的，就是指長(zhǎng)期最有效措施嗎？應(yīng)如何理解呢？
這題的correlation為什么直接就是β
老師 請(qǐng)問(wèn) 銀行應(yīng)努力為風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)提供單一來(lái)源，而不是多個(gè)來(lái)源 是什么意思 ？知識(shí)點(diǎn)在哪里 謝謝
老師 請(qǐng)?jiān)谠谡n件中有一個(gè)assumption ，there are no arbitrage opportunity among well-diversified portfolio 這道題也說(shuō)了 well-diversified 不是應(yīng)該沒(méi)有套利機(jī)會(huì)么 謝謝
程寶問(wèn)答
