我記得之前講過，違約就是政府還是國家就直接兜底提前付
A中default不就直接算提前付了嗎
B不是recovery rate=抵押物價(jià)值/債券價(jià)值，債券價(jià)值怎么會和債券規(guī)模沒關(guān)系呢。c怎么錯(cuò)了，國債比違約的債券表現(xiàn)好，
我買遠(yuǎn)期的話是等到期日交割對吧，一開始我不用花一分錢，只要買個(gè)債券，然后等到交割那天債券給我錢了，我直接去交割是不是這個(gè)意思
我記得有一個(gè)公式是說由于future存在駐日盯市的制度，導(dǎo)致future的持有成本更高，收益率不如forward，請問具體是什么知識點(diǎn)？在哪個(gè)部分具體有說？
“the portfolio manager wants to sell part of the 5-year bond position and use the proceeds from the sale to purchase zero-coupon bonds maturing in 1.5 years and yielding 3%. ”一賣一買為啥duration是5w+1.5(1-w)呢 不應(yīng)該方向相反嗎
D為什么錯(cuò)誤
FV為什么不是一千加六十啊
CPT鍵和DBD鍵分別是什么意思
為什么零息債的利率風(fēng)險(xiǎn)或利率敏感度是最高的？買了之后，到期就給面值，不應(yīng)該低風(fēng)險(xiǎn)嗎
到息利率的那個(gè)不應(yīng)該是CF2/(1+R)^（T2-T1）嗎，為什么只是T2次方
復(fù)息利率為什么每段的利率不同，什么時(shí)候相同
年金是什么？未來每期都要支付現(xiàn)金，什么時(shí)候就不用支付了？沒懂什么意思
一樣的計(jì)算過程，PMT為啥算出來12840.88
股息為什么不用算終值？
程寶問答
金程問答