請問老師，swap收浮動(dòng)波動(dòng)率，波動(dòng)率變大確實(shí)收益可以更大，但是如果發(fā)生損失也會(huì)更大呀，而straddle的策略波動(dòng)率大是一定賺錢的呀，這怎么解釋呢
這題沒看懂，B無論固定端還是浮動(dòng)端，利率都要高于A，那哪里有比較優(yōu)勢呢？
老師好，為什么這里不用我們上課的公式再除以1+Rτ??？公式里除以這個(gè)式子是貼現(xiàn)的意思嗎？
如果理解的是賣出損失比較大，賣出call損失更大，是因?yàn)閮r(jià)格的上升是無限的。這種解釋哪種題可以運(yùn)用？因?yàn)槲矣浿幸粋€(gè)題是這樣分析的
老師好，我想問一下為什么無風(fēng)險(xiǎn)利率增加會(huì)讓美式看漲價(jià)格上升而美式看跌價(jià)格下降呀？
Assuming the forward contract is currently fairly priced這句話表明了市場上遠(yuǎn)期合約價(jià)格是公允的，遠(yuǎn)期在期初價(jià)值為0，那為什么用當(dāng)前的信息通過遠(yuǎn)期公式算出來的遠(yuǎn)期價(jià)格就等于現(xiàn)在遠(yuǎn)期的價(jià)值了呢？到底是什么意思啊沒太懂啊老師
老師，一個(gè)大宗商品的遠(yuǎn)期是因?yàn)闀?huì)有收益才需要一個(gè)零息債嗎？T時(shí)刻的這個(gè)成本的公式是怎么來的呀？第二句話的T時(shí)刻預(yù)期現(xiàn)貨價(jià)格的現(xiàn)值為什么不乘它的手收益呢，我看公式中會(huì)乘收益呀
這里算出來的beta是beta s還是beta t?
B選項(xiàng)為啥錯(cuò)
79.46怎么就是基點(diǎn)了，給的不是三個(gè)月遠(yuǎn)期利率嗎
為什么S大于F就代表著收益高?。?
Low premium是價(jià)差嗎？這里為什么是low
這道題，為什么不是2%*X呢？ 為什么直接減去2%？那其他的題也是不用乘investment value直接減去2%？
老師，我想問一下這個(gè)rollover是什么意思，它只有在對沖產(chǎn)品與被對沖的產(chǎn)品收獲日期shang不一致時(shí)是basis risk的一個(gè)來源嗎？
我手里有人民幣，期初交換出去，期中收到對方手里人民幣的利息。如果是這樣，為什么要做這個(gè)交換呢？
程寶問答
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