二叉樹的方法是不是可以求歐式美式看漲看跌期權(quán)都可以？只是代入公式時fu和fd根據(jù)情況不同數(shù)字不同，u,d和p的計算都是一樣的？
EUR/USD=1.33 跟 "EURUSD" 在考試中都是 1EUR=1.33USD 嗎? 一般出題用那個寫法?
B哪里錯了？在EUR價格上漲厲害的時候是會虧錢啊
老師，23題，從哪知道有分紅了呢？
老師，這道題我覺得應(yīng)該是用右上角我寫的那個期權(quán)平價公式吧？但是為啥P被忽略不計了呢？??
老師，我想問一下short call option的delta曲線是如何畫的？是在x軸上方還是下方呢？
老師，這道題從哪知道有分紅的呀？
P=C+Ke^t-So*e^(-qt)=10+245e^(-0.25*0.06)-250e^(-0.025*0.04)=3.84，如何按計算器
q不應(yīng)該在S上嘛 為什么是r-q
老師，20題的第一步CTD的cash price和最后一步的理論報價是什么關(guān)系？混了。另外，第三步的quoted price是期貨的凈價對吧（我手寫的）？謝謝
請老師解釋下19題的AD有什么區(qū)別？issure和buy
請完整翻譯一下D選項
這個答案的出處可以說明一下嗎？似乎是原版書的原文？可以貼圖看一下嗎？
接上面的問題，已經(jīng)我看其他人的問題的回復(fù)，用capm計算的時候，說因為沒有無風(fēng)險收益率，所以默認(rèn)為0。但是老師的視頻里面出現(xiàn)用APT計算時候的公式現(xiàn)實無風(fēng)險利率是6。能不能請完整解答一下用APT和用CAPM兩種方式的解答過程啊，已經(jīng)使用的數(shù)據(jù)來自哪里，為什么選這個數(shù)據(jù)也請詳細(xì)講解一下。這道題太多困惑了。
這個題我看不懂，我也不知道我算的對不對。不知道標(biāo)的資產(chǎn)的var??？
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