老師好 框框里的這一部分不太明白 麻煩講一下 謝謝
老師好 請問covered call是哪部分的內(nèi)容 可以貼一下相關知識點嗎 謝謝老師
題目中Y好像沒說是半年付一次
老師好 請問什么時候空頭擔心利率上升 什么時候擔心利率下降？那多頭呢？
老師好 可以貼一下FRA的知識點嗎 還有借款利率 借出利率合同利率 市場上的利率是怎樣的一個對應關系呢？
老師解釋一下，為什么這兩道題。已知都提到the probablity of going up ，但是一題用中性概率公式，一題不用而用已知給的概率，這有什么使用前提嗎？謝謝老師
老師，請問票面利率和YTM是一樣的么
老師好 請問可以說一下相關知識點嗎
反向市場中空頭方是損失的 空頭方做的對沖就是買期貨 在合約到期進行平倉嗎
計算value為什么不用管0-0.25年的cash flow貼現(xiàn)呢
為什么相關系數(shù)y, 殘差 不是0？
5%怎么判斷除2=2.5%查2.5%的表呢？什么時候出2 什么時候不除2呢？
老師，想問下A選項，是怎么看出來這個式子沒有趨勢項的？感覺yi=yt Dt +Et, 這個Dt難道不是受時間T影響，然后Dt影響Yi
老師，theta的對沖可以再詳細的講解一下嗎
這個是因為第二個表格寫了（$）？所以才必須要把第一張表格的value變成單位面值是嗎？ 如果沒寫$這個符號，就不用變了是吧？ 第二個問題：這個portfolio的KR01，為什么可以直接用，不用乘portfolio price？
程寶問答
金程問答