金程問(wèn)答
您好，請(qǐng)問(wèn)為什么風(fēng)險(xiǎn)因子（risk factors）會(huì)被理解為不同資產(chǎn)？不是應(yīng)該理解為影響風(fēng)險(xiǎn)的因素嗎？比如利率之類(lèi)的。謝謝。
老師好標(biāo)注出來(lái)的地方還是不太懂 麻煩講一下
所以檢驗(yàn)系數(shù)和截距都是用雙邊的t檢驗(yàn)嗎
為什么不能按照我寫(xiě)的這么算cost呢？
想問(wèn)一下，對(duì)于delta y, 這個(gè)是指原始的y與上漲利率（或下降）的差值。 但是當(dāng)：上漲和下降的delta y區(qū)間長(zhǎng)短不同時(shí)。比如 給了rate：上漲了0.3。 下降給的是0.4，那這時(shí)候的delta怎么算呢？
第二個(gè) 有紅利不應(yīng)該還要在減去紅利率嗎
題里沒(méi)說(shuō)用什么模型啊，如果是apt模型的話(huà)不是沒(méi)有 alpha嗎
就算是獨(dú)立和子集貝葉斯公式仍然可以計(jì)算呀，結(jié)果是0和1 為什么說(shuō)無(wú)效呢
老師，請(qǐng)問(wèn)c選項(xiàng)為何是正確的
老師這里最后一步??100，000，000除以100是什么意思啊
所以按照D選項(xiàng)的說(shuō)法是錯(cuò)誤的話(huà)壓力測(cè)試和stressed VaR stressed ES都是完全不回測(cè)的嗎？
這題不是檢驗(yàn)是否顯著區(qū)別于0嗎？那置信區(qū)間不是應(yīng)該0±S/√n嗎？為什么要+0.78
這里面第一個(gè)式子什么意思？Garch模型不是對(duì)收入賦權(quán)重嗎？為什么直接用了ε前面的值？
ABC還是不太明白
老師，請(qǐng)問(wèn)為何不選sorting ratio
程寶問(wèn)答
