這個歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)尤兩值期權(quán)組合而成沒太懂，可以請老師畫圖解釋一下么？
消費者和供應(yīng)商是這份期貨合約的多頭還是空頭
固定收益計劃和公款有什么區(qū)別
roll的買方是哪一方，repo呢？還有利息歸誰
為什么五年之后還是十萬的本金
為什么這里的初始保證金和維持保證金都是按照每份合約的？為什么不是2個合約一起？題目沒有說是每一份合約？
講的太暈了 一點都聽不懂。。。
為什么有紅利會導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降
請問為什么第四個零息債的fv是101不是100
這一題除了線性插值法知識點外，考察的還有互換組合法嗎，這個知識點有要求嗎，沒印象....
題目里不是說是收cny嗎為什么b是usd
題目里不是說是收cny嗎為什么b是usd
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bidask這個買賣價差具體怎么看，與什么有關(guān)系
r2前面兩個阿法和貝塔是什么意思
程寶問答
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