德國金屬公司在期貨市場做多石油，那為什么題目說在backwardation的時(shí)候這個(gè)策略賺錢，cantango的時(shí)候這個(gè)策略虧錢了呢，講義卻寫了在油價(jià)下跌的時(shí)候這個(gè)公司虧錢了所以要追保最后平倉？
這道題什么意思啊？
這道題
覺得
老師好 這道題知識點(diǎn)在哪的 怎么好像沒有見過
老師好，這些都是習(xí)題冊里frm一級P1《風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》的內(nèi)容，經(jīng)過我仔細(xì)思考后篩選出來的問題，可能問題有點(diǎn)多，有一些實(shí)在是不太理解，煩請老師解答下，麻煩了??！感謝感謝～ 1題：credit spreads following bankruptcy。破產(chǎn)導(dǎo)致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風(fēng)險(xiǎn)類型？重點(diǎn)是前面的信用利差增加還是后面銀行破產(chǎn)？ 16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對沖？ 19題A：主要風(fēng)險(xiǎn)因素的兩個(gè)例子包括廣義股市指數(shù)收益率和無風(fēng)險(xiǎn)即期利率，這句話似乎沒有在網(wǎng)課中聽過？ 22題C和D：考察高管層、業(yè)務(wù)線、財(cái)務(wù)和運(yùn)行、風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職能；C：實(shí)時(shí)檢查 明確損益聲明 D：確保收益報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性，以及回顧定價(jià)的方法和過程；這兩個(gè)選項(xiàng)分別是哪個(gè)部門做的？ 24題A：A如果不是風(fēng)險(xiǎn)咨詢顧問的職責(zé)的話應(yīng)該是誰的職責(zé)？A：確保銀行財(cái)務(wù)和審查報(bào)告的準(zhǔn)確性，以及在其他關(guān)鍵活動的合規(guī)性 27題D：可調(diào)整利率重置和07-09金融危機(jī)有什么關(guān)系？ 49題A：美國國債的名義收益率為無風(fēng)險(xiǎn)利率；為什么錯(cuò)？ B：預(yù)測的方差總高于歷史方差；這個(gè)為什么對？ D：美國國債的收益率傾向于自相關(guān)，這意味著美國國債隨著投資時(shí)間的增加，其風(fēng)險(xiǎn)會有效減少；為什么錯(cuò)？ 51、52題：這兩個(gè)題是什么思路？不太能看懂這個(gè)表格？ 54題B：如果我們發(fā)現(xiàn)因素不止一個(gè)，那么我們可以排除CAPM模型；這個(gè)為什么錯(cuò)？ C：和CAPM類似，如果我們要檢驗(yàn)APT，我們需要識別所有的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)；為什么錯(cuò)？ 55題B：多因素風(fēng)險(xiǎn)模型會比多因素alpha少使用一些因素；為什么錯(cuò)？ 59題60題：為何這里的CAPM計(jì)算不需要用到無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？這是怎么算的？ 61題：為何APT模型不能用和市場相關(guān)的因素？ 65題A：什么是small-cap growth-oriented呢？
十三題
畫圈的怎么看不懂啊？為什么是兩個(gè)不一樣的貨幣
為什么高估了？
怎么算UL？ 以及他不是讓我們算expected rate of return嗎？為什么要加上UL？
請問這個(gè)式子里寫的倆倆關(guān)系指的是誰和誰？ 是不是說一個(gè)portfolio里有50個(gè)股票的意思？這個(gè)組合的收益率如果用CAPM要算1275遍，如果用apt算只要算153遍？
老師，您好！這個(gè)題我還沒想通??
老師好 能解釋一下這道題嗎
老師好 能講一下這個(gè)RAROC嗎 感覺很陌生
老師好 這道題該怎么做
程寶問答
金程問答