第 3 4 個選項(xiàng)能再詳解一下嗎
請問這個表算出來的值是表示在99.9%的可能性下我投資組合的違約概率是多少，對嗎？也就是，例如39%就是有99.9%的可能會發(fā)生39%的違約概率
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因?yàn)镕和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
A選項(xiàng)的 the market price of risk 是Erm-Rf ？ 不應(yīng)該是 Erm 嗎
請問這個查表出來的-2.17，查的哪張表？能不能請老師發(fā)個查表圖？
這種題用cupon rate 和債券價格做插值法計(jì)算可以嗎？
這種題用cupon rate 和債券價格做插值法計(jì)算可以嗎？
老師，這道題第一步置信區(qū)間的公式代入，為啥不÷根號n了？
當(dāng)pv=975， pv=-1000時為什么算出的答案就不一樣了？
主權(quán)風(fēng)險評級也要付費(fèi)??？為什么沒有利益沖突
對于變動保證金的計(jì)算 如果剛開始是賺錢 保證金賬戶里面的錢是變多的 賺錢的部分不是可以提出來嗎 那如果后面虧損了 是在初始保證金扣減 還是在賺錢的基礎(chǔ)上扣除
這里公式是不是寫錯了 5%已經(jīng)是半年的利率不需要/2了
老師好 請問怎么判斷是買期貨還是買現(xiàn)貨
怎么判斷哪個是本幣哪個是外幣
Libor zero rate curve is flat 這句話不是說明：spot rate = yield rate = forward rate 嗎？ 且這條線是一條直線，所以利率不會隨著時間的改變而改變。那為什么0.25-0.75這段時間的rate不能直接用2.2%？
程寶問答
金程問答