k指的是什么呢
課程例題里面的利率沒有除以2 這里為什么要除以2呢
考試會考如何計算duration??
老師，根據(jù)課上的說法short hedge position是通過short future來對沖，但是short future是basis越小越有利，為什么和這里的正確答案不一樣？
經(jīng)濟(jì)資本金和監(jiān)管資本金有什么區(qū)別與聯(lián)系？
A為什么不對呢？
GARCH model 中w 一定是大于0的嗎？
為什么再算底層資產(chǎn)的var時默認(rèn)均值為0？（均值-Z*sd)
老師講過系統(tǒng)性風(fēng)險是整個經(jīng)濟(jì)體系都會有的風(fēng)險，那怎么能通過對沖來解決呢？
? PPT上說，Heteroskedasticity不會影響parameter，這個parameter是指slope coefficient嗎？
根據(jù)公式▲=df/ds，那么，▲=0.5=1/2，f=1，stock=2應(yīng)該是選B吧？
兩個月的balance相減不包含interest嗎
為什么支浮動 利率是下降的呢？
老師，是變動保證金還是初始保證金低于維持保證金時才會有margin call啊 我昏了?????
f0不是未來的價格嗎，0時刻為什么會知道，那現(xiàn)在的操作，就是買現(xiàn)貨賣期貨這個操作，作用的是0-t這段時間，還是t以后的時間呢
程寶問答
金程問答