老師，特征根一定要小于1嗎？大于1算平穩(wěn)嗎？
老師，這個期望可以用幾何平均來計算嗎？
老師，平方根法則是不是同時適用于σ和var？
老師，結(jié)合第6題，殘差都是白噪聲嗎？
第99頁與100頁。方差估計量E【（西格瑪）^2】既然可以由樣本方差來推導出有偏，那為什么不能反過來，由前者推導后者？或者單獨計算？
老師想問下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類錯誤的概率?。ú豢紤]n無窮大、樣本接近整體、標準誤接近0的極端情況），因為alpha是我們在做假設(shè)檢驗前定好的呀，test-statistic是經(jīng)過標準化的，拒絕域陰影部分的面積一直等于我們之前定好的alpha，所以一類錯誤的概率也不變。對么？ 但是從實際操作的角度講，因為我們定alpha時，是在一類錯誤和二類錯誤的大小之間做了平衡的，如果樣本容量n變大，二類錯誤會變小，那我們的alpha也可以適當?shù)囟ǖ母∫稽c（不用擔心因為alpah定的小，二類錯誤會很大），這樣的結(jié)果就是：一類錯誤和二類錯誤都變小了。是這樣么？
老師您好，20題我按照老師給出的公式算出來的結(jié)果是4.612082
請問老師，63題如果讓求的是pure bond的convexity,圖中我寫的等式對嗎？pure bond價值高于callable bond？但是我記得之前強化課講的是反的呢？第2張圖是強化課的筆記
老師好，第18題，這里求概論p，先求e的rt次方，這里的t不應(yīng)該是0.5？因為歐式期權(quán)無法提前行權(quán)，所以不應(yīng)該是一次性折回期初？
老師好，請問七月押題，29題的第三個選項可以解釋下嗎
老師好，能否再解釋一下為何MacD在coupon不等于0的情況下一定小于到期期限呢？我當時是做了如圖筆記，如果這里說＜3還是能理解的，但為何一定小于2呢，如果PV(CF1)與PV(CF2)占P的比重很大，還是有可能超過2的吧？
老師，7月押題20題，為什么不參考daily-volatility？
老師好，押題第35題的B選項我不是很明白，能否展開公式來解釋一下為何DV01會double而duration和convexity就不影響嗎？
老師，7月押題，第16題，什么是risk-profile?
老師好，此題是押題第28題的選項，請問這題C選項為什么不對呢？是因為橫坐標有兩個K值嗎？倘若只保留K2的話，C選項能否可以選呢？
程寶問答
金程問答