老師在這里講shock就是residual，但是看了原版書這部分，覺得這樣講有點(diǎn)不妥當(dāng)，residual應(yīng)該是當(dāng)變量X、Y各取了一組觀測值之后，Y的觀測值和預(yù)測值之間的殘差，而shock是隨機(jī)變量，shock和residual之間并不是完全等價(jià)的吧？ 具體原版書里也有說。
老師請問，這頁講義里說的檢驗(yàn)量服從t分布的兩種情況，請問這兩種情況是符合其一就用t分布么？ 不是需要同時(shí)滿足吧？ 第一種情況是說如果總體是服從正態(tài)分布的，假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)要用t分布而不用z分布么？
老師你好，Tom Han老師在之前的金融基礎(chǔ)英語視頻里講到算數(shù)平均收益率是用于預(yù)測未來收益率水平的，而幾何平均收益率是用于衡量過去業(yè)績的。不過在這個(gè)視頻里老師提到的貌似是相反的，請問哪個(gè)是正確的？ 然后為什么算術(shù)平均收益率一般是在計(jì)算一年內(nèi)不同股票或不同金融產(chǎn)品的收益率水平時(shí)用到，幾何平均收益率是在計(jì)算同一個(gè)產(chǎn)品過去多年收益率水平時(shí)用到？不太理解。
老師好，這是百題第39題，之前課上講過說Chi square和F分布其實(shí)都是單尾檢驗(yàn)(即使原假設(shè)是等號)而這題為什么是按照雙尾的來判斷呢？
想問一下48題的k和入 入不是等于np嗎，那為什么不是發(fā)生7次的7而是概率0.005呢，這個(gè)k和入老是容易混淆，請問老師有什么好的方法嗎
想問下，老師在這里講：“同質(zhì)性這條假設(shè)尤為重要的意思就是這條假設(shè)可以放松”，我不太明白既然殘差的同質(zhì)性這一條假設(shè)尤為重要，為什么還可以放松這一條假設(shè)呢？如果這條尤為重要的假設(shè)可放松，其他假設(shè)可不可以放松呢？
C20 2這個(gè)計(jì)算器怎么按？ 還有階層怎么按
我們不是要證明自變量系數(shù)原假設(shè)是等于0嗎？也沒有學(xué)過等于1??？
卡方分布怎么查表呢
老師，這里第一個(gè)公式是對i求和，公式里應(yīng)該是Xi，不是X1吧？原版書上這部分也是xi
羅馬字母第四個(gè)，聯(lián)合的假設(shè)檢驗(yàn)，什么叫看F的P-value呀？F檢驗(yàn)不就是F檢驗(yàn)，有自己的F值嗎？
老師想問下這道題用t分布還是Z分布？ 題目中給的是有偏的樣本方差，但是n又小于30，不知道該用哪個(gè)
老師，這個(gè)基礎(chǔ)公式我可能忘了，為什么用x-k*se，而不用（x-μ）/σ這個(gè)公式呢？另外，x代表均值，k代表關(guān)鍵值對嗎？
老師好，這題現(xiàn)在又理解不懂了，自己也看不懂自己的筆記嗚嗚
請問老師，押卷第12題k的個(gè)數(shù)怎么判斷？
程寶問答
金程問答