為什么處于SML線以下資產(chǎn)高估
When the set of value is infinite ,the set must be countable.這句話似乎是錯的？ 是無限的情況下，不是有可數(shù)和不可數(shù)嗎
這個按面值發(fā)行到底什么意思？是說coupon rate等于市場利率？不是說價格等于面值嗎？一般題目里給了面值發(fā)行能得到的信息是什么？價格等于面值的話，折現(xiàn)用的ytm是coupon rate？
第一個說法，不是應(yīng)該是這個國家經(jīng)濟非常依賴石油產(chǎn)品，但是這個國家同時也擁有很大的存量嗎？存量充足怎么影響它的國家風(fēng)險？
老師好 這道題不會 可以麻煩講一下嗎 謝謝
老師，我想問一下在貨幣互換中，假如說我收到的是EUR，支出去的是一個USD，那么在中途我們會互相支付利息，這個利息是一個在互換合約簽訂時就已經(jīng)fixed了還是說是會隨著時間變化，是一個floating
老師，這里不能直接用計算器算吧，他題目說的應(yīng)該是一個連續(xù)復(fù)利呀，他說的是compoundding day by day啊
老師好 畫問號的這個地方不太懂 可以講一下嗎
老師好 不懂這道題為什么要這么列式？
這題可以用N（d2）=71%查表查到d2等于多少 再利用公式d2=d1-sigmma*T*0.5算出來d1查表查n（d1）嗎
這里為什么老師說賣價通常要高于買價呢
老師，這里的D選項舉的例子中口罩生產(chǎn)廠家為什么要理解為口罩原材料的消費者而不能理解為市場上的供給方？
這道題的D選項應(yīng)該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應(yīng)該是這樣計算的嗎？
MBS估值，老師說了直接法和間接法，都是用蒙特卡洛模擬現(xiàn)金流，可在直接法中就用無風(fēng)險利率折現(xiàn)就可以了，可在間接法中，卻是要考慮OAS的風(fēng)險溢價，為什么？
一個up and in option和一個down and out option也能構(gòu)造一個regular option 嗎？
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