這里D項(xiàng)老師解釋的。。。不應(yīng)該是用10萬估計(jì)是保守的嗎，而不是用current exposure估計(jì)。老師怎么說用3萬估計(jì)？
所以這個表格里求的是不同PD和Rho情況下的WCDR？老師為什么一直在講數(shù)學(xué)不講經(jīng)濟(jì)含義
call的價格計(jì)算用的是S0，期權(quán)價值用的ST，這里都用的V，不用考慮時間價值嗎？
這個題目并沒有提到長期和短期的數(shù)量問題，老師這里都是按照長期和短期的期權(quán)交易數(shù)量相同來計(jì)算的。
這個圖是怎么畫的？
delta是300為什么三百股
這張表格CF (t=0.5 t=1 t=1.5 t=2）對應(yīng)的bond 2 3 4 5里面的數(shù)值 不太理解什么意思
是return還是loss服從normal
銀行如何理解違約呢？五級分類進(jìn)入不良，還是被核銷的數(shù)據(jù)？
這里的0.12
在六個月中他又沒有付coupen，不應(yīng)該是越靠近付息價格越高嗎
第四個問題，為什么是bullet表現(xiàn)好呢？平行移動是barbell不是更好嗎？而且barbell有更高的convexity？
這里B的描述跟下面這道題選擇C有沒有沖突，為什么下面這道選擇C，這里B又是錯誤的： Assume the upward-sloping 2-year theoretical spot rate curve, and associated discount factors, below: Consider three bonds with identical par value of $100 and maturity of two years: Bond I is a zero-coupon bond Bond II pays a semi-annual 2.0% coupon Bond III pays a semi-annual 4.0% coupon From lowest to highest, what is the order of their yields-to-maturity (YTM)? AYTM(I)＜II＜YTM(III) BI = II = III (same YTM) CIII＜II＜I DUnclear without more information.
這個圖能再講一下嗎
這里為什么用effective duration？effective不是用于內(nèi)嵌期權(quán)的債券嗎
程寶問答
金程問答