老師請(qǐng)問sample variance的有偏的期望值是怎么推導(dǎo)出來的
估計(jì)量就是線上的點(diǎn)，真實(shí)值就是外面分布的散點(diǎn)嗎
如果n大于等于30，不是可以用正態(tài)分布嗎？判斷用T分布還是Z分布應(yīng)該和單尾和雙尾沒有關(guān)系吧？
那考試如果考到小樣本，總體又是非服從正態(tài)分布的，就直接無解了吧
怎么理解線性回歸中的假設(shè)之一：自變量X不是隨機(jī)變量呢
蒙特卡洛模擬所用的數(shù)據(jù)不是用計(jì)算機(jī)生成的隨機(jī)數(shù)嗎，那bootstraping所用的數(shù)據(jù)就應(yīng)該是偽隨機(jī)數(shù)，不是市場(chǎng)上真實(shí)存在的數(shù)據(jù)啊，難道說bootstraping所用數(shù)據(jù)的總體不是蒙特卡洛模擬生成的隨機(jī)數(shù)嗎？
老師好，discrete probability mass function (pmf) 能否解釋一下？
老師好，standard error of the mean estimate 能否講一下？沒在基礎(chǔ)課講義中翻到，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤的意義是？有一點(diǎn)不太能理解的是，為什么是均值的標(biāo)準(zhǔn)誤差？Error不是線性回歸中最后一個(gè)誤差項(xiàng)嗎？
請(qǐng)問老師，習(xí)題集259題，為什么均值是90？
課程里面都沒講這個(gè)計(jì)算，現(xiàn)在出題我們?cè)趺醋霭?？?
請(qǐng)問老師，習(xí)題集216題，為什么不能用平方根法則求得2天的波動(dòng)率？
這里的d選項(xiàng)，計(jì)算出來的統(tǒng)計(jì)量比較小，只能說明它是不顯著區(qū)別于零的，但是為什么說不顯著區(qū)別于gamma1呢？還是說這個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)的原假設(shè)就是gamma4=gamma1？
圈出來的這里，為什么是白噪聲就用MA模型？
圈出來的這句話該怎么理解？
這里我覺得應(yīng)該是t平方乘sigma平方，為啥是t乘sigma平方
程寶問答
金程問答