金程問(wèn)答
這題的B選項(xiàng)是說(shuō)尼克李森認(rèn)為日經(jīng)指數(shù)會(huì)有劇烈波動(dòng)，可是straddles是只有在小幅波動(dòng)的時(shí)候才可以獲利，這里的題目是不是有寫錯(cuò)了？
A=0.8GDP+0.1i 是什么公式呀
為什么說(shuō)cml是特色的sml
在講義中的數(shù)據(jù)原則中并沒(méi)有一致性的相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)問(wèn)這是超綱嗎？
在10：26秒的時(shí)候老師口誤說(shuō)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能降低、消除。應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)為什么這道題用XY相關(guān)系數(shù)=XY協(xié)方差/（X標(biāo)準(zhǔn)差*Y標(biāo)準(zhǔn)差）算出來(lái)的協(xié)方差跟題目解析算的不是一樣的？
請(qǐng)問(wèn)C選項(xiàng)為什么錯(cuò)了，答案舉的例子沒(méi)看懂
答案的sortino分母是乘1/n，但是教材是1/（n-1），請(qǐng)問(wèn)以哪個(gè)為準(zhǔn)？
晚上好，在Mikely老師在有關(guān)《Credit Risk Transfer Mechanism》的課題中提到，Netting of exposures to counterparties 是轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解，感覺(jué)凈額結(jié)算就是純粹把交易的筆數(shù)抵消減少，變得簡(jiǎn)潔且方便。但這樣為何就能代表風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移了呢？望最好舉例說(shuō)明一下。謝謝噢
百題89題答案的做法是不是可以理解為紅色字體部分？
為什么sr×貝塔加上α＝security excess return？
basic sense 這個(gè)視頻第45分鐘，舉的例子中為什么95%概率最大損失3-4快，而為什么不是4-5塊和5塊呢？不理解！謝謝
老師之前講的不是apptite是意愿而tolerance是能力嗎為什么在這里不對(duì)呢
這里的asset liquidity risk是 market liquidity risk嗎？
第二題為什么答案選C？
程寶問(wèn)答
