金程問(wèn)答
A選項(xiàng)對(duì)cml和sml模型都是至關(guān)重要的嗎？
周老師在這一章沒(méi)有講解有關(guān)于CDO的知識(shí)，但是我看note上面有，請(qǐng)問(wèn)老師不講代表不考嗎？？
為什么 interdependence of risk management中不含有broad這一層？？？
風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)到底要不要independent 或者 seperate？我記得以前寫(xiě)過(guò)一道題目說(shuō)是不能獨(dú)立因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)部門(mén)要了解各個(gè)部門(mén)從而整體把控風(fēng)險(xiǎn)？？？
一級(jí)精讀中P48的圖，資產(chǎn)證券化參與方關(guān)系應(yīng)該怎么解釋呢，我沒(méi)太看懂
老師好，我最近在復(fù)習(xí)《一級(jí)中文精讀》，問(wèn)題有點(diǎn)多，麻煩解答下 1、P9：書(shū)中說(shuō)到EAD的時(shí)候，提到了信用卡業(yè)務(wù)的例子，說(shuō)銀行發(fā)卡給客戶(hù)后，客戶(hù)并沒(méi)有使用這張卡，但并不代表銀行沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)，這是為啥呢？ 2、P11: 法律風(fēng)險(xiǎn)屬于其他風(fēng)險(xiǎn)還是操作風(fēng)險(xiǎn)？第十頁(yè)和第十一頁(yè)有點(diǎn)矛盾 3、P16: 第一題的B選項(xiàng)，市場(chǎng)上企業(yè)紛紛倒閉導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)惡化，這個(gè)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢，感覺(jué)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的四個(gè)類(lèi)型中找不到對(duì)應(yīng) 4、P17: 第二題的D選項(xiàng)，解釋中資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有何區(qū)別？以及資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)為何是由頭寸過(guò)大而影響證券價(jià)格呢？這個(gè)說(shuō)的好抽象 5、P45: 為何標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約無(wú)法滿(mǎn)足某些需要鎖定成本的參與方需求？致使套期保值后還有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)？ 謝謝，麻煩解答了～
risk mitigate為什么有的老師說(shuō)其中包含bond insurance，但在強(qiáng)化班上把這個(gè)保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
SPV是如何賺錢(qián)的呢？他首先從銀行那里買(mǎi)來(lái)了巨額的按揭貸款，開(kāi)銷(xiāo)一筆。然后他向投資者發(fā)分層債券后又要給投資者還本付息，感覺(jué)沒(méi)有利潤(rùn)來(lái)源？
請(qǐng)問(wèn) 可以幫忙算出第35 題具體過(guò)程嗎，一直算不出來(lái)，
43min關(guān)于return和risk，股東和債主是不是分別希望risk大和return大？如果是的話，想聽(tīng)一下原因，謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)一下這句話為什么是對(duì)的呢？我記得APT的性質(zhì)里面有一句“APT does not assume risk aversion”，APT適用于無(wú)論什么類(lèi)型的投資者。請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)性質(zhì)是我記錯(cuò)了嗎？
volatility 到底是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差呢
壓力測(cè)試和情景分析 有什么區(qū)別？?jī)烧叨伎梢允褂靡郧暗臄?shù)據(jù)或者以前沒(méi)有發(fā)生過(guò)的數(shù)據(jù)來(lái)模擬情景嗎？
當(dāng)中一段，14個(gè)債權(quán)人這句話 請(qǐng)幫我翻譯下 我看的不太明白
請(qǐng)教老師這里，計(jì)算出來(lái)的比實(shí)際的收益率高，為什么要賣(mài)出這個(gè)投資組合呢？實(shí)在理解不了，謝謝指教
程寶問(wèn)答
