老師 我自閉了 SML不也是 無風(fēng)險和 market portfolio嗎
老師 這題我就算公式帶對了 但計算明顯出了問題 能不能請老師展示一下呀
老師，這題C80 2 ＋ 80 難道不是等于3240嗎？
這些內(nèi)容是在note上有嗎？或者從哪里可以補充呢？
human factor risk等同于people risk嗎？到底是fraud還是操作失誤呢？為什么ppt上寫的是操作失誤？asset liquidity risk是什么？和market，funding liquidity risk不一樣嗎？
關(guān)于該問題中的II，因為資管公司很多時候會利用一些程序或者模型，比如彭博系統(tǒng)，對某些對手方的交易set一些條件，以防任何風(fēng)險的發(fā)生。因此，II中所列的問題，是不是也可算作model risk。 即由于model里的參數(shù)設(shè)置的不好導(dǎo)致問題的發(fā)生
這里的低估（undervalued）該怎么理解？
老師 這題我不懂 beta 為什么會是2的
老師 18題的選項是可以適用于reputational 之前的幾乎所有案例嗎？因為無論因為 model, hedging, rogue trading, interest, liquidity 最終都是因為沒有 cashflow, 沒有新的資金注入而無法維系或翻盤了
老師 第六題我不太能夠理解一個權(quán)限問題 the question indicates it’s the mgm group who prepares the risk appetite framework, 而不是 the risk committee or bod who does this. 所以只是 mgm group 的話 不是應(yīng)該列出所有信息和可能性 然后轉(zhuǎn)交給上層領(lǐng)導(dǎo)來決定 the level of exposure that the firm is willing to accept/tolerant 嗎？
老師好，我不太懂為什么答案解析里面說三個經(jīng)理的組合都是未分散的，這是從哪里看出來的呢？
老師，我又有3個問題，n第一是不是帶括號都是表示負(fù)號，考試的時候也是這樣嗎？第二緊接著這個題里面 small--cap，large--cap是什么？n第三如何從這個題里面判斷是成長型還是價值型？一般book-to- market ratio越高是價值型，越低是成長型，HML是高減低，也就是價值型減去成長型，是不是HML＞0就是價值型，反之，HML＜0就是成長型，這樣理解對嗎？
你好，如圖為Crystal老師在11月前導(dǎo)班《數(shù)量-計算器使用前導(dǎo)03》涉及的題目。請問在該題中，倘若不改成BGN的模式，按照回計算器默認(rèn)的后付年金的方式計算，為什么不能直接把N=21代進(jìn)去計算呢？畢竟結(jié)論也說了先付年金永遠(yuǎn)比后付年金多滾一期利息，按照Crystal老師的方式，是保留了原來的條件，按照后付年金的方式計算出PV，再把該PV值乘以（1+R），從而得出正確的PV值。為什么直接把N=21來計算的結(jié)果跟此會有所不同？謝謝。
14題A和D能否解釋一下，A中the amout of risk 不是系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
老師請問， active based跟residual based的區(qū)別是什么
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