綠線部分應(yīng)該如何理解？初始保證金有利息，追加保證金沒有利息。追加的保證金不是和剩余的初始保證金放在一個賬戶里，共同計息嗎？
由于coupon=0，是否有（1+par rate)^t=1
老師，請問這個position指的是什么？
請問一下，stand-alone basis 怎么理解？不太懂這個意思是指什么
A選項 insurance不是transfer嗎
為什么Netting可以緩釋信用風(fēng)險？
按照周老師講的，事后證明B是最有效的措施。因為央行給了流動性支持，但銀行把流動性囤積起來了。請老師給講講
surprise相當(dāng)于非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
IR的公式不是用RP-RB嗎？怎么來了個Jensen 的？
B選項為什么是assume high volatility？short straddle 不是應(yīng)該期望波動率小嗎？
c選項說的是involve那如果看ppt左邊四步那最后一步也是包含了mitigate啊，所以final step是圖上的evaluate performance還是左邊的manage risk using different kind of tools?。?
為什么要加上因子之間的組合
C選項和A選項不都是承擔(dān)最小的風(fēng)險為了最大化價值嗎
老師你好 這邊區(qū)分權(quán)證和期權(quán)這一部分有些疑惑，期權(quán)的買方不是被賦予了購買underlying asset的權(quán)利嗎，為什么老師說期權(quán)和公司的股票是沒有很大的聯(lián)系的，就算公司停盤了，期權(quán)照樣能運作，要是公司停盤了，那買方不是沒法購買這個underlying asset了嘛，而且為什么在期權(quán)中不能以k=30的價格買入股票，然后再以市場價格40元賣出呢
就是這兩幅圖片的比較當(dāng)中，這個ABC在第二幅圖片里面不就算是非系統(tǒng)性風(fēng)險了嗎？為啥在點的比較中，他還能算是系統(tǒng)性風(fēng)險啊？老師我不是很理解這個意思。
程寶問答
金程問答