金程問(wèn)答
能用XXXYYY的形式解釋下英歐澳新和其他貨幣定價(jià)形式的不同嗎？
美式看漲為什么提前行權(quán)
這的選項(xiàng)解釋沒(méi)太聽(tīng)懂
DV0是正的，為什么是下降，而不是上升？
為什么遠(yuǎn)期的long方是支固定相當(dāng)于borrowing，而這里期貨的long方就是收固定投資？遠(yuǎn)期long方的久期為負(fù)，期貨long方久期為正，對(duì)嗎？
這一題的fv為什么是100，我感覺(jué)是100+6
收固定，久期為正，利率和價(jià)格不是同向變化嗎？為什么這里還屬于反向變化？
dollar duration的含義是： 收益率每變動(dòng)一單位，價(jià)格變動(dòng)多少。 那modified duration的含義是什么，與dollar duration的區(qū)別是啥？
這道題老師講的內(nèi)容和畫的圖我沒(méi)能理解，題目里三個(gè)月個(gè)月到期，然后求的是6個(gè)月的payoff 那不是應(yīng)該把3個(gè)月的payoff也就是分子部分，乘以再?gòu)?fù)利一次，才能到6個(gè)月嗎？？為什么題目和老師圖里畫的都是折現(xiàn)回6個(gè)月？？這個(gè)0.75年怎么體現(xiàn)的？
這道題老師講的內(nèi)容和畫的圖我沒(méi)能理解，題目里三個(gè)月個(gè)月到期，然后求的是6個(gè)月的payoff 那不是應(yīng)該把3個(gè)月的payoff也就是分子部分，乘以再?gòu)?fù)利一次，才能到6個(gè)月嗎？？為什么題目和老師圖里畫的都是折現(xiàn)回6個(gè)月？？這個(gè)0.75年怎么體現(xiàn)的？
Monte-Carlo VaR 和 historical-simulation VaR的本質(zhì)區(qū)別是什么？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權(quán)×f 2 3 等于三年期債權(quán)的這種平價(jià)公式 是只能零息債權(quán)用嗎？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權(quán)×f 2 3 等于三年期債權(quán)的這種平價(jià)公式 是只能零息債權(quán)用嗎？
A選項(xiàng)。 only 為什么沒(méi)有錯(cuò)？ 不是也會(huì)考慮正常情況下的變量嗎？
這里為什么不用上面講的標(biāo)準(zhǔn)差有10個(gè)關(guān)鍵利率那個(gè)公式計(jì)算呢？
程寶問(wèn)答
