精 請(qǐng)問老師750怎么做 謝謝
我用二叉樹算出來是3.38，題目也沒有明確說明使用二叉樹還是bsm啊
股價(jià)在strike price附近波動(dòng)只是減少對(duì)沖需要的手續(xù)費(fèi)了，然而題目問的是盈利最多，股價(jià)和執(zhí)行價(jià)一樣怎么能盈利？？？
為啥不用連續(xù)復(fù)利的呢，題目也沒說清楚呀
老師，請(qǐng)問為什么如果有現(xiàn)金流產(chǎn)生，久期會(huì)小于到期期限呢？
老師好，關(guān)于希臘字母delta的知識(shí)點(diǎn)，能否解釋一下為何在At the money的時(shí)候delta等于0.5呢？之前課上老師只說這個(gè)這是delta圖像的性質(zhì)，可是知識(shí)點(diǎn)太多我真怕記不住
精 老師，蒙特卡洛不是很復(fù)雜的計(jì)算嗎？怎么會(huì)靈活呢？另外，蒙特卡洛也要求是正態(tài)分布嗎？
老師，是不是只有參數(shù)法要求正態(tài)分布，蒙特卡洛和歷史模擬都不需要？
老師，GARCH和EWMA都是用來估計(jì)波動(dòng)率的吧？
老師，參數(shù)法是包括delta-normal和delta-gamma嗎？它們都要求服從正態(tài)分布嗎？
老師，泊松分布的lamda和hazard rate的lamda，以及EWMA的lamda一樣么？
老師好，關(guān)于希臘字母delta的定義，這個(gè)delta我看它并不局限于描述option，還會(huì)有forward option，甚至還能描述標(biāo)的資產(chǎn)本身。所以這個(gè)delta在金融學(xué)里面的定義是否為：“標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)1單位，其對(duì)應(yīng)的衍生品或者參照物價(jià)格變動(dòng)多少單位”呢？
當(dāng)gamma很大的時(shí)候，比如期限很短，或者itm時(shí)，就要用Δ-ganma度量？反之，期限很長(zhǎng)，或者atm、otm時(shí)，就可以用Δ-normal度量？
老師，Δ-gamma就是參數(shù)估計(jì)法嗎？
老師，是不是蒙特卡洛、歷史模擬、Δ-gamma都適用于負(fù)責(zé)的二階估計(jì)？
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