不可以是8.01%么？
老師我沒明白這道題為什么FV=100，因為這個也不是treasury bond 啊
老師好，關于credit losses中的均值與標準差的問題，此處均值與方差的公式中pi部分跟伯努利分布一直，所以說一筆貸款的違約與否本身就屬于伯努利實驗對嘛？
精 老師您好，有分紅的時候為什么是r-q不是r+q呢？
老師好，請問評級矩陣的數(shù)據(jù)都是針對同一家公司的對嘛？還是說對其他公司也會有一定的效力？
老師好，此題為百題第63題，如圖二答案中列公式時為何要把gamma值中的負號也代進去呢？之前老師提到過像gamma和convexity這種二階項是為投資者提供保護讓損失變小，可是如圖式子減去了gamma項之后得出來的VaR值300000比單單只是delta normal時的VaR值200000還要更大。這樣的話不就沒有起到保護并降低損失的作用了嘛？
老師，可是內(nèi)嵌期權的債券不是可以算effective duration嗎？
老師，請問850為什么算出來VL 之后還要對它用二分之一的指數(shù)呢
精 能詳細解釋一下callable和putable bond的意思，以及兩者的異同嗎？謝謝
精 65題沒聽懂啊 從相關系數(shù)開始就不懂了 能麻煩助教老師講下大致思路和計算方法嗎
當值很小時，可用近似值計算；請問值為多大時，可以使用？
根據(jù)公式DV01KEY=DP/DY，不是應該*0.0001么，為什么沒有乘
那個interest rate 4%是迷惑選項嗎
為什么P0是中間位置的呢，P0的意思不是初始的意思么
老師您好，老師講利差這部分舉的例子中說，因為國債風險比較小，所以價格比較高，為啥？通常咱們根據(jù)高風險高收益知道國債未來收益比較小，所以定價的時候價格不是應該比較低嗎？
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