老師，我的問題在圖三
老師，如果沒有紅利，這個結(jié)論也正確嗎？
計算的公式不應該如圖嗎？為什么不對呢
d選項應該限制了上漲或下跌的風險啊？為什么是c呢？
d選項應該限制了上漲或下跌的風險??？為什么是c呢？
non-directional risk是指什么意思
還有一個疑問，就是wrong way risk，個人感覺衍生品市場好像都是wrong way risk吧，不知道自己的理解對不對，請老師指點。還有就是out of the money的put opion的wrong way risk是最高的嗎？
老師，麻煩問下585題，兩者的權(quán)重不應該是轉(zhuǎn)換為美元后的權(quán)重才對嘛？然后按下面這個公式的平方根求解嘛？ （w1VaR1）^2+（w2VaR2）^2+2*w1w2*VaR1*VaR2*相關(guān)系數(shù)
老師。麻煩問下574題，天然氣價格為什么是負相關(guān)呢？
老師麻煩問下，572題，這道題只說明了獨立同分布，但沒有排除含權(quán)的可能，為什么就可以用平方根法則計算呢？謝謝了！
老師 為什么sigma1是0.0002開根號 為什么要開根號呢
老師。這道題答案算出來 是c?
477題最終就是比較久期的大小，0息債的久期應該是最大的，其次是par最后是premium bond，不應該選a嗎？
b c知道不對，因為已經(jīng)對沖delta,標的物價格波動對期權(quán)應該沒有影響，d為什么對呢？
1-2-3是不是應該都相同呢？
程寶問答
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