計算器怎么計算方差
老師。幫忙解答下第477題，謝謝了！
Stack & Roll的問題。 1）Stack對沖策略是否因為Strip的流動性欠佳而發(fā)明的？stack與strip相比除了流動性比較好之外，還有什么優(yōu)點嗎？ 2）既然stack策略會面臨累積basis risk的風險，那為什么不每次只對沖最快到期的那一筆交易呢？然后循環(huán)對沖下一個最快到期的交易，這樣不是可以減少累計的basis risk嗎？
請問用計算器知四求一法算出來的現(xiàn)值是全價還是凈價？怎么梁老師講這個求出來是凈價呢？
A short FRA positions similar to a long position in a bond. Its duration is positive and equal to the difference between the two maturities。請老師翻譯一下這句話，講解一下其中的原理吧。
backwardation和inverted market是什么區(qū)別呢？
這里為什么會用2.5%的單尾？難道不應該是5%？
如何理解這道題的第一，第三句
老師，可以講一下ABS各tranche的標的物嗎，和CDO分不清楚
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎
第五十五題不是很明白
請問Theta什么時候是正的
504題，題目和答案都看不明白。求助，謝謝！
這個Nc是什么？為什么要用股票交易價？
請問為什么用N(d1)來計算對沖的比率？
程寶問答
金程問答
