金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師為什么藍(lán)筆寫(xiě)的方法不行
蒙特卡洛模擬中涉及的幾何布朗運(yùn)動(dòng)公式，趨勢(shì)項(xiàng)那部分，有些是用μt（瞬時(shí)收益值漂移）*Stdt，有些是用μ（長(zhǎng)期均值）StΔt，那應(yīng)該是用μ還是μt呢？謝謝
由futures的定價(jià)公式，利率上升會(huì)使futures價(jià)值增加，與選項(xiàng)c矛盾。
講義第七頁(yè)，在算期權(quán)價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁床皇堑扔冢?2*0.25-1 + 18+0.25-0）*e-rT? 為什么只等于價(jià)格上漲的時(shí)候？
老師不好意思，之前關(guān)于T-bond和Treasury TIPS那道題的提問(wèn)圖還沒(méi)上傳就發(fā)送了
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題為什么T-bond的DV01在分子上，Treasury TIPS的DV01在分母？
老師您好，為什么選B呢？Gamma Industries 支出11.50%-LIBOR，收到6.75%的fixed rate,然后還會(huì)收到5.75%+LIBOR，總的收支對(duì)于Gamma Industries是 -(11.5%-LIBOR)+6.75%+(5.75%+LIBOR) = 2*LIBOR + 2%
老師。 這題劃線(xiàn)部分 strike 價(jià)格怎么理解呢？
657為什么不選b
壓力測(cè)試計(jì)算怎么計(jì)算？
4為什么是不對(duì)的
最不可能擔(dān)心的不是違約嗎？他選了aaa級(jí)別
這題不太理解
有些時(shí)候economical capital就是VaR, 而有些時(shí)候只指wcs里除去reserve 后剩下的部分。怎么辨別區(qū)分
如何理解69題答案解析中的 an internal audit does not need to independently assess each stress test used.
程寶問(wèn)答
