老師，在推導asset or nothing call時，楊老師說asset和N(d2)有相關性，這怎么理解？
如何理解倒數第二句話中的if the true coverage is 97% of exceptions instead of the required 99%
15題不太明白，麻煩老師。
這道題不應該是價格的波動率嗎？不應該價格只差的平方×概率，做和嗎？答案求解的是收益率的波動率呢？
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這里講的對么，我覺得只是方向的原因，并不是deep的原因
老師，麻煩問下384題，為什么current USD/AUD也要折現呢？
老師，問個關于浮動利息中LIBOR的問題，如該題講解時，說到1年的LIBOR是看0-1年的市場利率，那如果這樣，我做利率互換的浮動方不是劃算嘛，我都知道1年后我要用的LIBOR是多少了。是我哪里理解錯了嗎？能否給我劃一張圖表明時間 利率。
這道題為什么不能這樣算？ C31×30%×70%^2+C32×30%^2×70%+C33×30%^3×70%
老師。 這句話怎么理解呢？ A short FRA positions similar to a long position in a bond .
習題集384題，請問老師這道題的解題思路是什么？看不懂答案。謝謝
75題，題目說有相同的到期日，怎么能說明久期相同呢？不應該是零息債久期最大，dv01最大嗎？怎么改分析價格了呢？
這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
請問delta gamma公式是如圖嘛？去絕對值后是怎樣的？二階項正負號如何考慮？
為什么這道題需要貼現，什么情況算出來的結果不需要貼現，什么時候需要貼現
程寶問答
金程問答
