為什么是左偏
請問用FRA算swap的方法需要掌握嗎我看到notes里有提到
請問這道題是不是無需讀之前的描述，實際上只要了解JP Morgan這一事件就可以選出正確的答案？
老師，這里計算market portfolio return的時候答案寫的是 market risk premium + risk free rate. 但是根據(jù)market risk premium=E(Rm)-Rf =11, -> E(Rm)不應該是arket risk premium - risk free rate？
老師 這道題b為什么不對
為什么daily的0.07和year的0.0146 可以相加，一般這種題目是只算一份合約的嗎
老師，我這道題答案是buy5000*1.5=7500嘛，答案A是怎么來的？求解答。
老師您好，請問這道題treasury bond future的duration為什么選4.9不是5？
老師您好，請問這道題計算標普500指數(shù)期貨為什么價格上不乘以250的乘數(shù)呢？這里trading at 1025是指數(shù)還是價格？謝謝
為什么這里用的都是連續(xù)復利，不是bond一般是一般復利嗎 后面一道題為什么默認題目給的是一般復利
老師第17題第一，三條怎么翻譯理解?最后一條假設里沒看到有return distribution has no skewness
老師 我不明白為什么AC不提前行權折現(xiàn)要減去D 不提前行權這個紅利不是給short方的嘛 long方拿不到啊
請問老師第13題A，D選項怎么不對，該怎么改
請問老師第11題B選項為什么不對，該怎么理解
請問老師第四題題目和選項是啥意思，沒看懂
程寶問答
金程問答