F檢驗不是檢驗所有斜率同時等于零的joint hypothesis嗎 這相當(dāng)于檢驗整個回歸了嗎？？ 可以借這兩道題解釋一下F檢驗的運(yùn)用嗎
這個z不是應(yīng)該6.2-26 嗎，我感覺好像反了，可以解釋一下嗎
講義中r^2定義中，futures prices 是自變量，spot price 是因變量，那這個等式是怎樣的呢？題目中，0.072÷0.051可以理解，可是再×1.2×100000，不明白
564題的完全不理解呀？
P233 這個知識點好像前面沒有提及，但是題目中有，可以一并羅列出所有關(guān)于巴塞爾協(xié)議重點要記憶的東西嗎？
請問為啥AR是long memory，MA是Short Memory，如果p，q都是1的話，不管哪個不都是只有一天記憶么？
為什么學(xué)習(xí)的課程記錄沒有更新？明明已經(jīng)點了我學(xué)會了。首頁學(xué)習(xí)時間也沒有更新？
計算器-定量分析-么崢 本章好像沒有提及如何用計算機(jī)算協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)，直介紹了算方差，請給出用計算機(jī)算協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的步驟
老師 這道題b為什么不對
P143 為什么CVAR不用加上-10的一小部分？比如-10*(1-0.00000125-0.0000746)
這里的一天，是指以一天為時間區(qū)間，用一天內(nèi)24個小時（比如）每小時的收益率，然后10天就是以過去10天為時間區(qū)間，用每天的收益率；還是說以一天為單位，在某個統(tǒng)一的時間區(qū)間內(nèi)，比如2015年到2017年，用每天的收益率，然后10天就是用每10天的收益率。 如果是第二種解釋，那么每10天的收益率是指比如 某月1號到30 號，那么每一天都統(tǒng)計當(dāng)日過去10天的收益率，還是說1號到10號有一個10天的收益率，然后11到20有一個10天的收益這樣？
期貨交易中爆倉后，投資者保證金賬戶余額能拿得回來嗎？
P104 & P84, 對于 P104的①式，用P84的Realized Return公式可以算出 8% return 嗎？ P104的①式中，P（期末）估計是期末的面值100, P（期初）是98.2167， PMT為7。
p50, SP指數(shù)的每個點值250美元，這里的每個點是什么意思
P174，不是很懂這個31天是幾號到幾號，為什么取這個時段算利息
程寶問答
金程問答