swap合約價(jià)值: 1.雙方的總價(jià)值一直為0。和forward一樣，因?yàn)橐环綋p失的正好等于另一方收益的。 2.swap is initiated是雙方價(jià)值分別為0，當(dāng)正式進(jìn)入互換階段，各自價(jià)值開始隨term structure的變化而變化。 3.因?yàn)閟wap的實(shí)質(zhì)也是forward，所以以上結(jié)論適用于遠(yuǎn)期。 請問老師以上結(jié)論理解的是否正確？
are trading at 900 and 910這一句沒有看懂
這道FRA的題目不大懂
麻煩老師圖解下103題
這道題不明白，尤其是最后一個(gè)VaR的計(jì)算
老師，咨詢一下26題，B、D兩個(gè)選項(xiàng)
215題，算cov是不是應(yīng)該除以7
218題怎么解？
600題不會(huì)解，答案也看不太明白
389題，答案都包含股票，可答案說a b不包含股票，是怎么考慮的呢，c-p與s-ke^?rt不想等，怎么退出是c便宜呢，不是p貴了，或者其他的呢
老師，我的做法對嗎，和答案不一樣，沒看懂答案的意思
Convexity 不是等于1/2cp（deltay）^2嗎，應(yīng)該都是正的吧？還有，題中說treasury spot yield cure是說收益與價(jià)格的曲線嗎，不應(yīng)該是反向關(guān)系，向下的嗎，怎么是a normal rising shape呢
這題是什么板塊的，怎么做
這道題為什么是還要看SE，這樣的題不是給出顯著性水平然后看t statistic是否大于critical value？？
這道題怎么看出是單元回歸的？
程寶問答
金程問答