麻煩老師講解下163題的D選項，不明白為什么less
老師你好，401題的upside potential，downside risk是什么意思？這道題麻煩講解下，答案沒有解釋為什么，只說了每個選項的作用
老師您好，400題的C為什么不正確？
這道題看不大懂
老師你好，34題沒弄明白，答案從第四行開始就看不懂了
老師你好，390麻煩講解一下
144題的第二選項為什么是正確的
老師你好，384題不理解答案，不知道這種貨幣匯率類的題怎么做？兩個幣種的利率應該分別和誰乘在一起？
Exercise 15 題沒講？求解（第108頁PPT）
老師，91題C選項適用于所有option嗎？
576題，題目不是算var（5%）嗎，答案是var(10%)啊
老師 這題是不是應該選A？謝謝
老師您好，請問598題為什么在deep in the money時用delta-normal方法計算VaR準確，那在deep out of the money時呢？
Assume you take a short position in a March T-Bond futures contract and that the settlement price of the cheapest-to-deliver (CTD) bond in March will be 70. Also, assume that the conversion factor is equal to 1.3. You plan on delivering the bond’s coupon payments in May and November. If the accrued interest from November to March is equal to $1,500, what is the invoice price of this bond (face value = 100,000)? Invoice price is: clean price + accrued interest. 解答中0.7是怎么算出來的？ $100,000 × 0.7 × 1.3 + $1,500 = $92,500
note第三本里CTD的例題（116頁）。1）為什么discount coupon payment用的是365天不是180天？coupon不是semiannual嗎？5^-0.03*(90/365)。2）前面計算today cash price已經(jīng)加過AI，為什么后面計算quoted future price又要減去AI？3）為什么QFP=96.49/1.1？前面不是已經(jīng)計算了QFP=cash future price-AI嗎？
程寶問答
金程問答