之前老師上課說Single Currency Swap只可能有fixed-to-float或者float-to-float，但是我看到float-to-float的basis swap，我想知道從duration的角度如何estimate interest rate和OIS的exposure。 希望有老師能回答我，謝謝！
P174，不是很懂這個計算是站在哪個時間點的，是7月1日嗎？那那個8841是一個月的利息，不用折現(xiàn)嗎？
p78 還是不明白既然歐洲美元期貨的標(biāo)的是利率 而不是債券 那么為什么利率變動與V 即期貨價值或標(biāo)的價值的關(guān)系是反向的
能解釋一下548嗎
基礎(chǔ)班-估值與風(fēng)險模型-么崢，記得視頻中的P49（在講義找不到）有個重要坐標(biāo)，視頻中出現(xiàn)的頁碼較混亂，請找出視頻中的P49并截圖
P129， 之前好像說過，凡持有期權(quán)，GEMMA大于0, 凡賣出期權(quán)，GEMMA小于0; 那么對于標(biāo)的資產(chǎn)，比如債券，也可認(rèn)為凡持有債券，凸度大于0，賣出債券，凸度小于0 嗎？
384題為什么這么解？
用數(shù)學(xué)公式怎么解釋這道題啊
119為什么不是0.5×0.8。0.5是bond和stock。0.8是industrial firms
老師，您好，這道題在分析中，為什么計算浮息債折現(xiàn)的時間是3個月？為什么認(rèn)為此刻是兩次付息日中間？互換的時間不是15個月嗎？剩下的12個月都沒有現(xiàn)金流了嗎？
老師，215題我已經(jīng)明白了，過個年把東西都忘完了（?＿?；）
老師，麻煩問下習(xí)題冊215題，根據(jù)線性關(guān)系中的判定因子等于相關(guān)系數(shù)的平方，用計算器算出相關(guān)系數(shù)b=0.3646，但是為什么算出來沒有答案呢？這個思路算法有什么問題嗎？
A的最后一句話怎么理解
這題為什么不能選方差
99題4個選項能都解釋一下嗎
程寶問答
金程問答