這個計算是為什么用的-10%而不是-0.06%。 我們不是都對應(yīng)前一天的值來計算當(dāng)天的volatility嗎？
這是金融市場與產(chǎn)品36頁第十題，此題的年化利率是10%，為什么老師做的時候，是5%除以2呢
P122， 為什么 2% coupon 且折價的債券 圖形是先增加后下降
P116， 117， （1）假設(shè)在第一期的時候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時刻（發(fā)行時）已經(jīng)確定了，那么在第一期的時候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要R=YTM，就要滿足持有到期，coupon以YTM進(jìn)行再投資”這里的YTM是指原來零時刻的YTM還是第一期已經(jīng)變化了的YTM?
P91 的realized R 與 P84的 realized return 是一樣的含義嗎？
P104 & P84, 對于 P104的①式，用P84的Realized Return公式可以算出 8% return 嗎？ P104的①式中，P（期末）估計是期末的面值100, P（期初）是98.2167， PMT為7。
這道題答案是c吧
我想請問一下這個買和賣的方向如何辨別
求問題目解題方法，為什么答案分開用兩個利率計算完了想減，而不是在自然對數(shù)的指數(shù)上做相減。
358題不理解
page 25 the PMT varies, how to calculate the PV with calculator
這題能完整的分析一下嗎，還有講解下delta hedging
請教1/ln2為常數(shù)求導(dǎo)；為什么結(jié)果不是0
這道題算得有沒有問題？跟答案不同
老師 能講一下98題為什么選a
程寶問答
金程問答