這道題為什么是-1，為什么不是1。
futures price is lower than forward price.這不是表示期貨的價格小于遠(yuǎn)期的價格嗎？為什么老是寫的時候期貨的價格大于遠(yuǎn)期的價格？
這個成本跟收入不是應(yīng)該是對long方來說的嗎？收入減成本最大？！這樣子對于short方來說就是相反，成本減收入最大？！
不是很理解答案中的1.82%怎么來的
這兩道題相比，都沒有明確說是independently and identically distribution 為什么一道可以用平方根法則一道不可以
老師你好，關(guān)于您的回答，我想請您進(jìn)一步解釋下為什么浮動利率在折現(xiàn)時只計算了3個月的折現(xiàn)，而整個互換是15個月，浮動利率半年付一次息，不是應(yīng)該和固定利率一樣，在15月、9月、3月、和0時刻之前3個月付息嗎？所以它的折現(xiàn)計算不是應(yīng)該和固定利息一樣嗎？可老師講這道題時浮動利率只計算了3個月，我不明白為什么。您給出的答案我沒讀明白，為什么浮動利率是回歸面值的？您說的分子分母那個問題我不太懂。圖1是您的回答截屏，圖2是這道題。
14-15題如何算IC 和 TC 求詳細(xì)過程謝謝老師
阿爾法為5%，為什么加減的是1.65？
半年付息，那么用DV01 - DD - MD - MacD 的計算方法，y不是也應(yīng)該用半年的？如果用半年的，那這里是不是4% 變成 4.01% 而8%變成8.02%？
想問一下，如果要輸入1910年2月10日到1910年2月25日怎么輸入？輸入2.1010顯示出來的是2010年2月10日.
求問將浮動利率資產(chǎn)變?yōu)楣潭ɡ?，不是?yīng)該收浮動利率然后支出固定利率嗎？
老師 麻煩解釋一下這道題的答案 為什么直接得出66%
計算收入浮動利息的部分時，為什么只有本金100和一筆現(xiàn)金流1，在第3個月進(jìn)行折現(xiàn)，那么第九個月和第十五個月沒有收到浮動利息嗎？
97題可以解釋一下嗎，我還是覺得是對沖的，買了index x不是漲一塊錢賺一塊錢，賣500future不是跌一塊錢賺一塊錢嗎，不是正好負(fù)相關(guān)？
老師 這道題怎么算？為什么k等于1/36
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