金程問(wèn)答
交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)就是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？交易所降低的不是交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，這里stop-limited order可不可以理解為是我持有一個(gè)股票，然后判斷在什么時(shí)候賣出的限額；而market-if-touch order是我想要買入一個(gè)股票，然后限制在觸發(fā)一個(gè)什么低價(jià)格我才買入？
這題為什么答案里面沒有用到a (continuous) dividend yield of 1.0% ？
根號(hào)PD*（1-PD）*EAD*LGD和根號(hào)Pi-Pi^2（Li（1-Ri））有什么區(qū)別嗎
delta- normal不是線性估值法嗎 但是option是非線性 為什么能估計(jì)呢
這里的P0為什么不需要和前面那個(gè)例子一樣折現(xiàn)？前面那個(gè)例子的P0是折現(xiàn)后的嗎？
這個(gè)例子當(dāng)中的△y，P負(fù)，P正和P0分別是多少？怎么算？
老師，折現(xiàn)因子當(dāng)中的分母部分是St除以2，但是老師在計(jì)算P的時(shí)候直接
為什么不可以直接用1/Y=(5-4)/12,其他條件不變，用計(jì)算器算結(jié)果與答案不符
為什么不是ITM的call和put呀 這兩個(gè)都在delta圖里面離x軸最遠(yuǎn)
該題可以用折現(xiàn)因子來(lái)求么
delta值是不是也可以反映到期執(zhí)行的概率啊
是怎么求導(dǎo)然后映射上去的？
這個(gè)考試有Nd1的表嗎？怎么查？
題目里說(shuō)的都是半年的遠(yuǎn)期利率，為什么計(jì)算折現(xiàn)的時(shí)候利率還要除以2？
程寶問(wèn)答
