老師，為什么這道題算出來每月還款之后不能像圖二那樣做？
凸性不就是p對(duì)y的二階導(dǎo)嗎？那二階導(dǎo)不就應(yīng)該等于c，為什么等于c*p
老師，這個(gè)5怎么得出來的？沒聽懂
為什么FRA的折現(xiàn)跟債券的折現(xiàn)不一樣，沒有括號(hào)？
老師，這里的premium是分紅的意思嗎？
YTM不是即期利率的定義嗎？為什么這里又變成了像是無風(fēng)險(xiǎn)利率？
老師，為什么這題要將現(xiàn)金流折現(xiàn)到八個(gè)月之后？
老師，這道題問的是payoff at the end of the sixth month，為什么還要折現(xiàn)回期初？
為什么收益要加上管理費(fèi)用？
為什么這題libor只要折一次？后面的現(xiàn)金流呢？固定卻要全折？
實(shí)際歸因過程中，損益是最終給的嗎，然后反推損益是由于什么變動(dòng)引起的嗎，市場(chǎng)數(shù)據(jù)也要給出嗎。
carry roll down 里面總共是2.3256，里面包含coupon的1，那為什么只算 到價(jià)格為94.3485
百題第9題 C選項(xiàng) 為什么EL的計(jì)算不受相關(guān)性影響，D選項(xiàng) 完全沒聽懂
美式期權(quán)可以用蒙特卡羅模擬來定價(jià)嗎？做過一個(gè)題說蒙特卡羅模擬有路徑依賴，美式期權(quán)沒有完整路徑所以不行。另一個(gè)題又說經(jīng)過特定方法可以對(duì)美式期權(quán)定價(jià)。以后碰見這種題是選能還是不能呢？
為什么FV是1000不是1050呢？
程寶問答
金程問答