bear flattener如何理解，麻煩用圖表描述下
這道題目不是三步二叉樹嗎？為什么概率不是3次方
老師，這個(gè)題目的condition從哪能得到就是“前兩年沒違約”呀，為啥“不是三年內(nèi)違約”，我覺得第三年違約/三年內(nèi)違約，更好理解一些
原先的公式，不應(yīng)該是用strike price=2200代入公式吧？應(yīng)該是用當(dāng)前價(jià)格，但是當(dāng)前價(jià)格題目中沒給出。
考試時(shí)沒提使用連續(xù)復(fù)利的，默認(rèn)用一般復(fù)利折現(xiàn)是嗎
為什么這個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率不除以12呢，利率不是年化的嗎
對著解析中的式子算了好幾遍，都是9.9072
老師，為什么不可以選擇D啊，這里面就是涉及到賬戶的exeuction的問題。
組合中的VaR值與組合中各個(gè)資產(chǎn)的var值在不同情況下分別是什么關(guān)系啊
A解釋一下吧
之前的模擬題解析中，是不是曾經(jīng)講過，壓力測試數(shù)據(jù)來源主要兩大類，一是銀團(tuán)聯(lián)盟，二是數(shù)據(jù)供應(yīng)商。外部評級機(jī)構(gòu)也算嗎
VaR不要求數(shù)據(jù)正態(tài)分布嗎
那什么因素會(huì)影響F呢
C不是置信區(qū)間麼，按此應(yīng)選c？
老師，我畫的圖，這樣計(jì)算沒問題吧? 我的理解對不對？
程寶問答
金程問答