1、站在最開始零時刻，我預(yù)計0-0.5的遠(yuǎn)期利率是0.8%，依次1.4%、1.8%、2.1%。 2、半年后的時刻發(fā)現(xiàn)，我當(dāng)初預(yù)期的未來四個時間段的遠(yuǎn)期利率是正確的，當(dāng)下成為零時刻，債券只剩下1.5年就到期了。所以100.55的carry rolldown的價格是利用0.8%和30利差、1.4%和30利差、1.8%和30利差折現(xiàn)求來的?是么？ 3、站在半年后的當(dāng)下，我發(fā)現(xiàn)對未來每半年期的遠(yuǎn)期利率的估計是不對的，實際的0-0.5半年期遠(yuǎn)期利率為0.7%，以及1%、1.2%。因此，利用這0-1.5年的三個遠(yuǎn)期利率和30利差，折現(xiàn)求來利率變動下的新價格，與100.55做差得到利率預(yù)期不一致下的損益?
這個mc的公式里面，麥考林久期到底乘不乘1/2
（1）那如果題目說期限是一年，那么是不是就變成了0~1（2）如果題目最后問的是carry roll down 是多少，那我們是不是在前面的基礎(chǔ)上還得加上coupon
那如果是07年金融危機(jī)之后呢，i是正確的嗎
detal-normol 要遵守正態(tài)分布嗎
這題目做的時候，一看連續(xù)復(fù)利直接就把AB排除了。。不可能那么齊整
看不懂，清解釋
老師這道題我完全沒聽明白，可以說一下prob是怎么找的嗎，行列分別怎么看啊，謝謝！
條件違約概率=前兩年沒違約概率×第三年非條件違約概率=（1-34.51%）×5.35% 老師，我這個公式是不是記錯了？
A為什么不對，兩個不也都是投資級別債券嗎
沒有看懂，請詳細(xì)解釋一下
老師這道題直接用forward rate 算了嗎，不需要求spot rate?
麻煩解釋一次這道題
歷史模擬的題目是不是一般看到選項中有分布的字樣就一般是錯的呢，有沒有什么特殊情況
VaR值計算時候用的關(guān)鍵值都是單尾的是吧
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