老師，請問這里為什么一定是選擇5%的critical value，而不是D
請問一下這地方要對比a和p- value之間的大小關(guān)系是為什么？同時statistics為什么代表了統(tǒng)計量？critical和統(tǒng)計量之間的大小又和是否拒絕原假設(shè)有什么關(guān)系？還請賜教
老師，這里面有兩個value of equity，有啥區(qū)別呢？
兩值期權(quán)里如果s=k，payoff算多少
為什么由于市場危機導(dǎo)致的風(fēng)險不是市場風(fēng)險，市場風(fēng)險和equityrisk的區(qū)別在哪，是只要有關(guān)stock equity 就是equity risk 嗎
在capital market line上只有可能在M點投資對嗎？因為超過最佳投資曲線的投資都是達(dá)不到的。
你好請問這個題為什么后面的遠(yuǎn)期匯率收益是從期初開始算，前面的遠(yuǎn)期匯率payoff卻是從期末開始算，還要倒推回期初？
老師，請問為什么老師說這個推倒過程必須要會推倒呢？考試會考推倒過程嗎？可以直接記結(jié)論嗎？
PV和DP的計算公式是不是一樣的？都是使用PV(1+R/m)^(m*T)=FV 2005.4.1日的DP是不是相當(dāng)于一個周期為3個月的FV值？公式繞來繞去有點暈了。
I/Y=5在這個題的計算中，有使用到嗎？
老師到期時現(xiàn)貨價格ST+之前簽訂future short價格是F0是可以理解的，然后又簽訂了一個新的future long價格Ft,但是在T時刻，我們只是簽合同，并沒有實現(xiàn)，為什么這是要減掉？
第五個選項為什么不對
這個凸性調(diào)整的公式始終都是forward Rate小于future rate,那是不是這個公式就只適用于在正相關(guān)的前提下，負(fù)相關(guān)是不是倒過來就可以了？
老師，看了解析，有關(guān)B C選項的standard deviationde 的計算步驟沒看懂。是哪個公式啊？
老師，如果這道題是out the money 2塊錢，是不是就應(yīng)該是long 54份（原來的60份減去新跌的6份）？
程寶問答
金程問答