請問lnST取值范圍為什么是3.244+-1.96*0.1？
這個最后一問是我算錯了么？1-(59/50)*0.51=39.82%
這個地方講錯的有點明顯了，只是不同的檢驗方法，得出的結論肯定是一樣的reject H0。這個上限應該是22.1801，23.25不在這個Confident Interval 里，所以應該拒絕原假設。。
老師，這道題問的payment就是指當期的么，如果要折現(xiàn)到期初是不是一般問的是互換價值？
老師能否詳細解釋一下？講義中給的公式是R平方=ess/tss=1-(rss/tss)，首先，請問講義中的rss中的R表示的什么？這個題的解析又說R平方=SSR/SST，這里的SSR和講義中的rss是一樣的嗎？SST與講義中的tss是一樣的嗎？如果不是，分別代表什么？遇到這種題到底怎么區(qū)別到底用哪個公式？
老師，用計算器怎么按這種連加又有乘法的復合運算呢，謝謝啦
請問期貨期權為什么q=r？
老師，t test難道不是樣本數(shù)小于30才用嗎？樣本數(shù)大于30也可以用t test嗎？所以t test并沒有硬性規(guī)定一定要樣本數(shù)小于30對嗎
老師，請問B為什么是正確的？VAR沒有給到具體的最大損失估計呀？這不是他的缺陷么
請老師幫忙總結一下所有的coherent risk measure，以及對應的定義，謝謝！
老師，請問是不是可以理解為: 在中Callable 是債券持有人規(guī)避損失的一種方式，多發(fā)生在市場利率下降?Bond Price上升，債券發(fā)行人提前行使贖回Bond; 在Putable中是投資人/債券持有人的鎖定利潤，規(guī)避持續(xù)損失的一種方式，多發(fā)生在市場利率上漲?Bond Price 下降，債券持有人提前行使賣出Bond的權力。
這道題能不能直接套用結論upward sloping ，需要選擇coupon 小的
老師剛剛舉得例子沒聽懂， 例子：A借錢，固定利率，A最擔心市場利率降低，為啥市場利率降低之后，A的融資成本變低了呀？
老師你好，我想問一下這個delta是什么含義
老師，B為什么對？對應的CAPM的哪一條假設？
程寶問答
金程問答
