老師，第一：還是不明白為什么是負號？可否詳細解釋一下。第二按照視頻中講可贖回債券c小于0，風險Var變大，可是可贖回債券不是可以緩釋風險的嗎？應(yīng)該風險變小啊
statement1:說到focus on,并沒有加only 一詞啊 ，為什么錯呢？
gap risk也含有systematic risk是嘛
這個標準差公式怎么得來的
老師兩個問題：1.問題是權(quán)證的總成本，為什么計算的是payoff，是成本等于價值嗎？2.算出來的call的payoff指的是一份權(quán)證的價值是46，然后還要乘200million份是嗎？
請問這道題為什么不能這樣理解呢？一般而言，參數(shù)法是假定了正態(tài)分布的，而歷史模擬法沒有這個假設(shè)，因此計算結(jié)果是不同的，但這道題給定條件，return服從正態(tài)分布，那么參數(shù)法和歷史模擬法的值是趨近于相同的。
為啥V(aY(t-1))+V(et)=a^2V(Yt-1)+V(et)+Cov(Yt-1,et)？不應(yīng)該是加2Cov(x,y)么？
請問一下為什么行權(quán)之后價格變成了Stn-X？而不是Stn-Xe-（T-tn）呢？
b選項查t分布表的時候 為什么不是用31.821這個數(shù)據(jù)
老師，這題完全沒聽懂。知識點在哪一個章節(jié)里講過的？這個公式也沒懂
老師，location-scale invariance在講義哪里講到了？在common univariate random variables里沒找到
老師，請問看是否significant用coefficient/SE是哪里講的知識點？好像在Linear regression里沒看到，因為老師講的沒有聽太明白，所以想去看一下知識點。也請老師再講一下這個算法，謝謝
為什么II表達的是超額收益的標準差？
老師，可以把這里的三個希臘字母性質(zhì)拓展到全部么，列明一下針對longterm和shortterm都是什么，謝謝。
這道題為啥不用spot rate 求forward rate啊。不應(yīng)該是第二年的forward rate 求出來是e5% = e2% *e l
程寶問答
金程問答